PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLW с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLW с IEZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - NFLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. NFLW is actively managed, while IEZ is passively managed. Over the past year, NFLW returned -50.09% vs 64.80% for IEZ. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности NFLW и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLW показывает доходность -27.54%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 33.32%.

NFLW

1 день
0.08%
1 месяц
-21.07%
С начала года
-27.54%
6 месяцев
-27.44%
1 год
-50.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEZ

1 день
-0.72%
1 месяц
-12.99%
С начала года
33.32%
6 месяцев
33.77%
1 год
64.80%
3 года*
15.70%
5 лет*
12.80%
10 лет*
-1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLW и IEZ

2026 (YTD)2025
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		-27.54%-29.54%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		33.32%16.31%

Correlation

The correlation between NFLW and IEZ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов NFLW и IEZ

Секторы
NFLW
IEZ

Коммуникационные услуги

28.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Коммуникационные услуги

NFLW
28.3%
IEZ

-

Сырьевые материалы

NFLW

-

IEZ

-

Потребительский циклический сектор

NFLW

-

IEZ

-

Потребительский защитный сектор

NFLW

-

IEZ

-

Энергетика

NFLW

-

IEZ
99.3%

Финансовые услуги

NFLW

-

IEZ

-

Здравоохранение

NFLW

-

IEZ

-

Промышленность

NFLW

-

IEZ
0.7%

Недвижимость

NFLW

-

IEZ

-

Технологии

NFLW

-

IEZ

-

Коммунальные услуги

NFLW

-

IEZ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с NFLW:
NFLW с NFLXNFLW с AAPWNFLW с NFLYNFLW с NVYYNFLW с QDVONFLW с AVGWNFLW с HOOD
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO

Доходность на риск

NFLW vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLW
Ранг доходности на риск NFLW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLW: 11
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLW c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLWIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
2.23

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.91

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.36

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

4.35

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

15.22

-16.81

NFLW vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLW на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа IEZ равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLW и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLW и IEZ

Максимальная просадка NFLW за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLWIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-92.52%

+38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.89%

-14.97%

-38.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.85%

-56.00%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.86%

-48.26%

+20.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.61%

4.27%

+27.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLW и IEZ

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеют волатильность 9.81% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLWIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

9.89%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.49%

20.84%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

29.51%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.29%

36.32%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

41.52%

-1.23%

Сравнение комиссий NFLW и IEZ

NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLW и IEZ

Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 87.68%, что больше доходности IEZ в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.24%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		87.68%38.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLW and IEZ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (9.89%) compared to NFLW (9.81%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -53.89% vs IEZ's -92.52%.

On 1-year performance, IEZ leads with 64.80% vs -50.09% for NFLW. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEZ has performed better with a 64.80% return vs -50.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.

NFLW has the higher dividend yield at 87.68%, compared with 1.24% for IEZ.

NFLW is categorized as Derivative Income, while IEZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.42% for IEZ.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLW и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор