PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFLW с HWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLW с HWAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NFLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while HWAY is a Industrials Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index. NFLW is actively managed, while HWAY is passively managed. Over the past year, NFLW returned -48.89% vs 32.87% for HWAY. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.

Доходность

Сравнение доходности NFLW и HWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLW показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 21.76%.

NFLW

1 день
0.85%
1 месяц
-7.21%
6 месяцев
-20.56%
С начала года
-26.22%
1 год
-48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HWAY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.99%
6 месяцев
13.07%
С начала года
21.76%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLW и HWAY

2026 (YTD)2025
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		-26.22%-29.54%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		21.76%16.23%

Correlation

The correlation between NFLW and HWAY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов NFLW и HWAY

Секторы
NFLW
HWAY

Коммуникационные услуги

12.8%

-

Сырьевые материалы

-

18.8%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

78.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Коммуникационные услуги

NFLW
12.8%
HWAY

-

Сырьевые материалы

NFLW

-

HWAY
18.8%

Потребительский циклический сектор

NFLW

-

HWAY
1.6%

Потребительский защитный сектор

NFLW

-

HWAY
0.0%

Энергетика

NFLW

-

HWAY
0.2%

Финансовые услуги

NFLW

-

HWAY

-

Здравоохранение

NFLW

-

HWAY

-

Промышленность

NFLW

-

HWAY
78.7%

Недвижимость

NFLW

-

HWAY

-

Технологии

NFLW

-

HWAY
0.2%

Коммунальные услуги

NFLW

-

HWAY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF

Themes US Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NFLW:
NFLW с NFLXNFLW с AAPWNFLW с NFLYNFLW с NVYYNFLW с QDVONFLW с AVGWNFLW с HOOD
Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с EVXHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с WISE

Доходность на риск

NFLW vs. HWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLW
Ранг доходности на риск NFLW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLW: 00
Ранг коэф-та Мартина
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLW c HWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLWHWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.61

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
2.30

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.27

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.62

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

9.13

-10.72

NFLW vs. HWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLW на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа HWAY равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLW и HWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLW и HWAY

Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и HWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLWHWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-25.96%

-29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.27%

-12.63%

-39.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.01%

-5.49%

-47.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-5.20%

-24.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.82%

3.61%

+27.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLW и HWAY

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Themes US Infrastructure ETF (HWAY) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLWHWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

5.79%

+7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.76%

16.88%

+14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.96%

20.56%

+20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.30%

22.37%

+17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.30%

22.37%

+17.93%

Сравнение комиссий NFLW и HWAY

NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLW и HWAY

Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что больше доходности HWAY в 1.06%

ПозицияTTM20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.06%1.29%0.22%
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		82.21%38.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLW and HWAY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLW has higher volatility (13.72%) compared to HWAY (5.79%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -55.10% vs HWAY's -25.96%.

On 1-year performance, HWAY leads with 32.87% vs -48.89% for NFLW. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 32.87% return vs -48.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.

NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 1.06% for HWAY.

NFLW is categorized as Derivative Income, while HWAY is Industrials Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Themes. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.29% for HWAY.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLW и HWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор