Сравнение NFLW с BAMU
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - NFLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, NFLW returned -50.09% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. NFLW charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -27.54%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
NFLW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -27.54%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -27.54% | -29.54% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 1.73% |
Correlation
The correlation between NFLW and BAMU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. BAMU — Ранг доходности на риск
NFLW
BAMU
Сравнение NFLW c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 2.41 | -1.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 24.37 | -25.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 96.52 | -98.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и BAMU
Максимальная просадка NFLW за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -0.36% | -53.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.89% | -0.12% | -53.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.85% | 0.00% | -53.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -0.02% | -27.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 0.03% | +31.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и BAMU
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что NFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 0.09% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 0.39% | +30.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 0.58% | +39.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 0.87% | +39.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 0.87% | +39.42% |
Сравнение комиссий NFLW и BAMU
NFLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и BAMU
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 87.68%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 87.68% | 38.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and BAMU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLW has higher volatility (9.81%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, NFLW dropped -53.89% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -50.09% for NFLW. On fees, NFLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -50.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
NFLW has the higher dividend yield at 87.68%, compared with 3.05% for BAMU.
NFLW is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and Brookstone. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор