Сравнение NFLP с XES
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. NFLP is actively managed, while XES is passively managed. Over the past year, NFLP returned -46.94% vs 79.49% for XES. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XES.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и XES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.22%.
NFLP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -20.07%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -27.91%
- 1 год
- -46.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -12.19%
- С начала года
- 39.22%
- 6 месяцев
- 40.00%
- 1 год
- 79.49%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- -3.65%
Сравнение доходности по годам NFLP и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -28.54% | -1.54% | 53.24% | 13.91% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.22% | 5.89% | -5.44% | -3.98% |
Correlation
The correlation between NFLP and XES is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between NFLP and XES shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. XES — Ранг доходности на риск
NFLP
XES
Сравнение NFLP c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.40 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 5.32 | -6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 18.76 | -20.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и XES
Максимальная просадка NFLP за все время составила -49.06%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и XES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.06% | -95.65% | +46.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -15.03% | -34.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.00% | -73.11% | +24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -54.40% | +44.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.47% | 4.25% | +22.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и XES
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) составляет 8.84%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что NFLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 10.30% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.84% | 20.80% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.23% | 31.19% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 39.02% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.07% | 44.96% | -15.89% |
Сравнение комиссий NFLP и XES
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и XES
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 29.68%, что больше доходности XES в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 29.68% | 26.56% | 19.87% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.15% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and XES have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XES has higher volatility (10.30%) compared to NFLP (8.84%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -49.06% vs XES's -95.65%.
On 1-year performance, XES leads with 79.49% vs -46.94% for NFLP. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XES has performed better with a 79.49% return vs -46.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 29.68%, compared with 1.15% for XES.
NFLP is categorized as Derivative Income, while XES is Energy Equities. They also come from different issuers: Kurv and State Street. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.35% for XES.
XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и XES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор