Сравнение NFLP с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
NFLP и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLP и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLP и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -0.30% | -9.26% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
NFLP
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLP и TCAL
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
NFLP vs. TCAL — Ранг доходности на риск
NFLP
TCAL
Сравнение NFLP c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | -0.09 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | -0.05 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.15 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.52 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.06 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между NFLP и TCAL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и TCAL
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 22.65% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и TCAL
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLP | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -7.24% | -36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -7.24% | -36.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.85% | -5.27% | -23.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -1.61% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 2.16% | +18.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и TCAL
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLP | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 3.39% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 7.60% | +18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.50% | 11.67% | +20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 11.66% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 11.66% | +16.39% |