Сравнение NFLP с MRNY
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -38.72% vs 53.27% for MRNY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
NFLP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -25.32%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.72% | -1.54% | 53.24% | 13.96% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | -35.72% | -59.32% | 31.43% |
Correlation
The correlation between NFLP and MRNY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between NFLP and MRNY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. MRNY — Ранг доходности на риск
NFLP
MRNY
Сравнение NFLP c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.22 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.70 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 3.31 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 1.08 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.48 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и MRNY
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -82.15% | +38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -31.53% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.99% | -67.23% | +25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -52.64% | +42.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 16.15% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и MRNY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) составляет 7.12%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что NFLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 13.53% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 37.11% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 49.38% | -16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 50.75% | -21.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 50.75% | -21.90% |
Сравнение комиссий NFLP и MRNY
И NFLP, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и MRNY
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.10%, что меньше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.10% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and MRNY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (13.53%) compared to NFLP (7.12%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs -38.72% for NFLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs -38.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLP and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 26.10% for NFLP.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор