Сравнение NFLP с LQTI
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -38.72% vs 5.55% for LQTI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 0.63%.
NFLP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -25.32%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.72% | -13.92% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.63% | 6.69% |
Correlation
The correlation between NFLP and LQTI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. LQTI — Ранг доходности на риск
NFLP
LQTI
Сравнение NFLP c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.19 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.64 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 5.02 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 1.10 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.94 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и LQTI
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -3.41% | -40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -3.41% | -40.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.99% | -0.97% | -41.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -0.88% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 1.11% | +23.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и LQTI
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 1.67% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 4.04% | +23.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 5.12% | +28.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 5.97% | +22.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 5.97% | +22.88% |
Сравнение комиссий NFLP и LQTI
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и LQTI
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.10%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.10% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and LQTI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (7.12%) compared to LQTI (1.67%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 5.55% vs -38.72% for NFLP. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 5.55% return vs -38.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 26.10%, compared with 9.07% for LQTI.
They also come from different issuers: Kurv and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор