Сравнение NFLP с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
NFLP и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLP и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLP и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -0.30% | -1.54% | 29.65% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
NFLP
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLP и IVVW
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
NFLP vs. IVVW — Ранг доходности на риск
NFLP
IVVW
Сравнение NFLP c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.89 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 1.41 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.27 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 7.59 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.89 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.88 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NFLP и IVVW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и IVVW
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 22.65% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и IVVW
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLP | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -16.79% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -11.21% | -32.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.85% | -2.90% | -25.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -1.87% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 1.88% | +18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и IVVW
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLP | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.54% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 6.63% | +19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.50% | 15.56% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 13.10% | +14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 13.10% | +14.95% |