Сравнение NFLP с IVVW
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. NFLP is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, NFLP returned -44.80% vs 18.13% for IVVW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.57%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -1.54% | 28.19% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 11.71% | 12.76% |
Correlation
The correlation between NFLP and IVVW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between NFLP and IVVW has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. IVVW — Ранг доходности на риск
NFLP
IVVW
Сравнение NFLP c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.47 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.13 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 16.61 | -18.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и IVVW
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -16.79% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -5.81% | -42.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -0.42% | -47.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -1.69% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 1.09% | +25.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и IVVW
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 2.51% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 7.10% | +22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 8.19% | +27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 12.57% | +16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 12.57% | +16.81% |
Сравнение комиссий NFLP и IVVW
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и IVVW
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.41%, что больше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and IVVW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (13.10%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.68% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs -44.80% for NFLP. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs -44.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 28.41%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор