Сравнение NFLP с FYEE
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -44.80% vs 21.57% for FYEE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.57%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 8.29%.
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -1.54% | 26.96% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 15.76% | 13.66% |
Correlation
The correlation between NFLP and FYEE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between NFLP and FYEE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. FYEE — Ранг доходности на риск
NFLP
FYEE
Сравнение NFLP c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.93 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 14.11 | -15.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и FYEE
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -18.79% | -31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -7.39% | -40.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -0.47% | -47.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -2.19% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 1.53% | +24.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и FYEE
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 2.81% | +10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 8.26% | +21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 10.39% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 13.80% | +15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 13.80% | +15.58% |
Сравнение комиссий NFLP и FYEE
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и FYEE
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.41%, что больше доходности FYEE в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and FYEE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (13.10%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.68% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -44.80% for NFLP. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -44.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 28.41%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: Kurv and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор