Сравнение NFLP с BTCI
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -49.63% vs -39.17% for BTCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -29.23%.
NFLP
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -23.02%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.98%
- 1 год
- -49.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -20.56%
- С начала года
- -29.23%
- 6 месяцев
- -29.02%
- 1 год
- -39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -31.18% | -1.54% | 18.64% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.23% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between NFLP and BTCI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. BTCI — Ранг доходности на риск
NFLP
BTCI
Сравнение NFLP c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.84 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.82 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.44 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и BTCI
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки BTCI в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.88% | -47.67% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | -47.67% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -47.67% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -16.13% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.66% | 27.17% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и BTCI
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) составляет 9.22%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что NFLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 13.01% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.05% | 31.43% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 39.93% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 40.41% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 40.41% | -11.27% |
Сравнение комиссий NFLP и BTCI
И NFLP, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и BTCI
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.82%, что меньше доходности BTCI в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 50.52% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 30.82% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and BTCI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (13.01%) compared to NFLP (9.22%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.88% vs BTCI's -47.67%.
On 1-year performance, BTCI leads with -39.17% vs -49.63% for NFLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 9.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -39.17% return vs -49.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLP and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
BTCI has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 30.82% for NFLP.
NFLP is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Kurv and Neos.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор