PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLP с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLP с ARCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past year, NFLP returned -37.65% vs -6.58% for ARCC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLP и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLP показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -5.14%.

NFLP

1 день
-2.43%
1 месяц
-12.31%
С начала года
-18.61%
6 месяцев
-25.81%
1 год
-37.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCC

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-6.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLP и ARCC

2026 (YTD)202520242023
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		-18.61%-1.54%53.24%13.96%
ARCC
Ares Capital Corporation		-5.14%1.07%19.78%9.95%

Correlation

The correlation between NFLP and ARCC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с NFLP:
NFLP с NFLYNFLP с NFLXNFLP с TSLPNFLP с AMZPNFLP с SPYNFLP с QQQINFLP с QDTE
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

NFLP vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLP
Ранг доходности на риск NFLP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLP: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLP c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLPARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.36

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
-0.38

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.95

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.34

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-0.63

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLP vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLP на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLP и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLPARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-0.36

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Просадки

Сравнение просадок NFLP и ARCC

Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLPARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.48%

-79.36%

+35.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.48%

-19.35%

-24.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.92%

-13.66%

-28.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-9.10%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.52%

10.48%

+14.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLP и ARCC

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLPARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

3.94%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.72%

14.71%

+13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.37%

18.40%

+14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.88%

19.96%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

25.58%

+3.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLP и ARCC

Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.06%, что больше доходности ARCC в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.28%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		26.06%26.56%19.87%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLP and ARCC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLP has higher volatility (8.15%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs ARCC's -79.36%.

ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLP и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор