Сравнение NFJEX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
NFJEX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NFJEX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFJEX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 3.76% | 8.46% | 5.29% | 19.79% | -13.63% | 28.90% | -2.13% | 25.12% | -10.15% | -0.61% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, NFJEX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
NFJEX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 8.51%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFJEX и SWLVX
NFJEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
NFJEX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
NFJEX
SWLVX
Сравнение NFJEX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFJEX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.01 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.47 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.44 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 6.76 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFJEX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.01 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NFJEX и SWLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFJEX и SWLVX
Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 12.05% | 12.61% | 3.51% | 14.16% | 19.01% | 6.43% | 1.96% | 14.20% | 27.33% | 27.35% | 6.05% | 2.77% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFJEX и SWLVX
Максимальная просадка NFJEX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFJEX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -38.34% | -23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.82% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -19.05% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -4.82% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -4.93% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.51% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFJEX и SWLVX
Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.60% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFJEX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.47% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 8.30% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 15.74% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 14.85% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.67% | -0.55% |