Сравнение NFG с QYLG
NFG (National Fuel Gas Company) is a stock, while QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Over the past 5 years, NFG returned 13.43%/yr vs 11.80%/yr for QYLG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и QYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью 11.95%.
NFG
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 7.09%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- -5.20%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 7.15%
QYLG
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFG и QYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 3.28% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | 2.42% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 11.95% | 15.29% | 22.02% | 38.73% | -26.27% | 18.29% | 13.88% |
Correlation
The correlation between NFG and QYLG is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between NFG and QYLG shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. QYLG — Ранг доходности на риск
NFG
QYLG
Сравнение NFG c QYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFG | QYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.92 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 12.24 | -12.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFG и QYLG
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и QYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -29.98% | -25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -8.42% | -12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | -20.75% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -29.98% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -3.31% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -6.33% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 2.00% | +9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и QYLG
National Fuel Gas Company (NFG) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) имеют волатильность 5.97% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.28% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 12.34% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 14.40% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 18.31% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 18.06% | +5.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и QYLG
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности QYLG в 16.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.65% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 16.75% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFG and QYLG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLG has higher volatility (6.28%) compared to NFG (5.97%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs QYLG's -29.98%.
QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и QYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор