PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFG с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFG с QYLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFG (National Fuel Gas Company) is a stock, while QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Over the past 5 years, NFG returned 11.03%/yr vs 13.14%/yr for QYLG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFG и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью 14.51%.

NFG

1 день
-0.18%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-4.80%
1 год
-3.20%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.03%
10 лет*
6.69%

QYLG

1 день
-0.20%
1 месяц
5.26%
С начала года
14.51%
6 месяцев
14.65%
1 год
32.36%
3 года*
21.27%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFG и QYLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
NFG
National Fuel Gas Company		-2.89%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%2.37%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		14.51%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%12.52%

Correlation

The correlation between NFG and QYLG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.15

The correlation between NFG and QYLG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Fuel Gas Company

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с ABBVNFG с MO
Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO

Доходность на риск

NFG vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFG c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFGQYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.67

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.63

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.49

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.86

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

17.59

-17.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFG vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа QYLG равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFGQYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.67

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.83

-0.44

Просадки

Сравнение просадок NFG и QYLG

Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и QYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFGQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-29.98%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.36%

-8.42%

-11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.36%

-20.75%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-29.98%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.45%

-0.25%

-19.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-6.42%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

1.84%

+7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и QYLG

National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFGQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.10%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

9.68%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

12.16%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

17.97%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

17.92%

+6.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и QYLG

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности QYLG в 16.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFG
National Fuel Gas Company		2.77%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.11%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFG and QYLG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFG has higher volatility (5.80%) compared to QYLG (3.10%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs QYLG's -29.98%.

QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFG и QYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор