Сравнение NFEPX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
NFEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности NFEPX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFEPX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFEPX Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | -9.89% | 15.54% | 24.80% | 31.61% | -29.54% | 20.42% | 40.86% | 36.35% | -4.14% | 27.96% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NFEPX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции NFEPX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 13.57% против 9.16% соответственно.
NFEPX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.89%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 13.57%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFEPX и CBALX
NFEPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
NFEPX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
NFEPX
CBALX
Сравнение NFEPX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFEPX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.54 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.55 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 6.54 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFEPX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между NFEPX и CBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFEPX и CBALX
Дивидендная доходность NFEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFEPX Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | 5.64% | 5.08% | 2.94% | 0.00% | 19.87% | 37.27% | 11.00% | 8.94% | 11.47% | 5.79% | 12.73% | 21.91% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок NFEPX и CBALX
Максимальная просадка NFEPX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFEPX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFEPX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -34.53% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -7.87% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -20.91% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -22.73% | -13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -4.73% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -5.34% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 1.86% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFEPX и CBALX
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что NFEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFEPX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 3.84% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 6.44% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 11.58% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 11.08% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 11.31% | +10.10% |