- ISIN
- US19765H2307
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 31 дек. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NFEPX
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции NFEPX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NFEPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,656.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) показал доход в 10.68% с начала года и 28.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NFEPX составила 15.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 15.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность NFEPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NFEPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.62% | -4.71% | -4.85% | 13.42% | 8.68% | -0.36% | 10.68% | ||||||
| 2025 | 2.08% | -3.55% | -10.17% | 2.19% | 8.62% | 6.45% | 3.86% | 0.37% | 3.75% | 4.72% | -1.18% | -1.20% | 15.54% |
| 2024 | 2.17% | 4.93% | 1.31% | -4.96% | 5.96% | 6.48% | -3.29% | 2.92% | 2.12% | -0.71% | 6.26% | -0.07% | 24.80% |
| 2023 | 9.71% | -3.65% | 4.60% | -0.42% | 2.17% | 5.62% | 3.63% | -2.69% | -5.47% | -2.52% | 12.50% | 5.96% | 31.61% |
| 2022 | -9.30% | -2.75% | 0.26% | -10.67% | -2.01% | -8.07% | 9.54% | -4.67% | -10.16% | 6.02% | 6.68% | -6.69% | -29.54% |
| 2021 | -0.24% | 2.48% | 0.27% | 6.74% | -1.97% | 5.04% | 3.03% | 2.50% | -5.39% | 6.91% | -1.99% | 2.08% | 20.42% |
Метрики бенчмарка
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund has an annualized alpha of 3.18%, beta of 1.02, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1998.
- This fund captured 115.05% of S&P 500 Index gains and 100.22% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.18%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 115.05%
- Участие в снижении
- 100.22%
Комиссия
Комиссия NFEPX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NFEPX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NFEPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.69 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 12.34 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.15 | $0.61 | $0.00 | $2.58 | $8.22 | $2.80 | $1.82 | $1.88 | $1.09 | $1.99 | $3.81 |
Дивидендный доход | 4.59% | 5.08% | 2.94% | 0.00% | 19.87% | 37.27% | 11.00% | 8.94% | 11.47% | 5.79% | 12.73% | 21.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.94 | $8.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund показал максимальную просадку в 53.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund составляет 1.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.78%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 7d | 4y 4moнояб. 2007 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -50.04%март 2003 г. | 2y 11mo | 4y 4mo | 7y 3moмарт 2000 г. - июль 2007 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.26%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -30.51%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -26.38%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 16d | 5mo 5dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| NFEPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -56.78% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -9.10% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.49% | -18.90% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -25.43% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -33.92% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -2.97% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -10.72% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 1.97% | +2.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NFEPX
Добавьте Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NFEPX