PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19765H2307

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

31 дек. 1997 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NFEPX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund

Популярные сравнения:
NFEPX с VOO NFEPX с FXAIX
Популярные сравнения:
NFEPX с VOO NFEPX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) показал доход в -1.84% с начала года и 12.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NFEPX составила 12.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

NFEPX

С начала года

-1.84%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

-1.91%

1 год

12.01%

3 года

13.64%

5 лет

12.70%

10 лет

12.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NFEPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.08%-3.55%-10.17%2.19%8.62%-1.84%
20242.17%4.93%1.31%-4.96%5.96%6.48%-3.29%2.92%2.12%-0.71%6.26%-0.07%24.80%
20239.71%-3.65%4.59%-0.42%2.17%5.62%3.63%-2.69%-5.47%-2.52%12.50%5.96%31.61%
2022-9.30%-2.75%0.26%-10.67%-2.01%-8.07%9.54%-4.67%-10.16%6.02%6.68%-6.69%-29.54%
2021-0.24%2.48%0.27%6.74%-1.97%5.04%3.03%2.50%-5.39%6.91%-1.99%2.08%20.42%
20202.01%-6.73%-9.13%14.81%6.77%4.80%7.28%10.68%-4.67%-3.40%10.74%4.73%40.86%
20199.90%3.72%2.30%4.66%-7.01%7.89%1.78%-2.10%0.31%3.01%4.85%3.15%36.34%
20187.64%-2.86%-1.88%-0.31%4.67%0.23%2.93%4.55%0.86%-10.28%1.32%-9.14%-3.80%
20174.04%3.76%1.37%2.93%3.64%0.20%2.99%1.61%0.16%2.54%1.75%0.03%27.96%
2016-7.98%-1.75%6.54%-0.48%3.59%-2.70%5.55%-0.51%1.08%-2.96%1.56%0.43%1.52%
2015-1.12%5.56%-1.63%-1.47%2.31%0.60%2.96%-7.57%-4.15%8.22%1.30%-0.76%3.34%
2014-1.51%5.35%-4.86%-1.62%5.19%3.11%0.29%4.76%-0.78%1.44%1.46%-0.97%11.92%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NFEPX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NFEPX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFEPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFEPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFEPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFEPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFEPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.45
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.61$0.61$0.00$2.58$8.22$2.80$1.82$1.88$1.09$1.99$3.82$3.12

Дивидендный доход

3.00%2.95%0.00%19.88%37.27%11.00%8.94%11.47%5.79%12.73%21.91%15.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.61
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.58
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.94$8.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$2.80
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.82
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.88
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$1.09
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$1.99
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.70$3.82
2014$1.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$3.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund показал максимальную просадку в 54.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.

Текущая просадка Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund составляет 6.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.21%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.76419 мар. 2012 г.1102
-50.25%28 мар. 2000 г.73711 мар. 2003 г.113313 сент. 2007 г.1870
-36.26%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.40424 мая 2024 г.633
-30.51%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-26.38%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.5322 дек. 1998 г.111
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...