Сравнение NFEPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
NFEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности NFEPX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFEPX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFEPX Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | -9.89% | 15.54% | 24.80% | 31.61% | -29.54% | 20.42% | 40.86% | 36.35% | -4.14% | 27.96% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, NFEPX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NFEPX имеют среднегодовую доходность 13.57%, а акции FXAIX немного впереди с 14.08%.
NFEPX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.89%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 13.57%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFEPX и FXAIX
NFEPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
NFEPX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
NFEPX
FXAIX
Сравнение NFEPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFEPX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.52 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 7.30 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFEPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между NFEPX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFEPX и FXAIX
Дивидендная доходность NFEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFEPX Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | 5.64% | 5.08% | 2.94% | 0.00% | 19.87% | 37.27% | 11.00% | 8.94% | 11.47% | 5.79% | 12.73% | 21.91% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок NFEPX и FXAIX
Максимальная просадка NFEPX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFEPX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFEPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -33.79% | -19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -12.13% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -24.50% | -11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -33.79% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -6.23% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -3.83% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.53% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFEPX и FXAIX
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NFEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFEPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.34% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 9.53% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.32% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 16.92% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 18.05% | +3.36% |