PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFEPX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFEPX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

NFEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NFEPX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFEPX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NFEPX
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund		-13.25%15.54%24.80%31.61%-29.54%20.42%40.86%9.83%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, NFEPX показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

NFEPX

1 день
-0.20%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-13.25%
6 месяцев
-11.30%
1 год
13.34%
3 года*
14.19%
5 лет*
6.39%
10 лет*
13.14%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с NFEPX:
NFEPX с FXAIXNFEPX с VOONFEPX с SEEGXNFEPX с ACIHXNFEPX с ANFFXNFEPX с AMRGXNFEPX с BLUEX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий NFEPX и BBLIX

NFEPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

NFEPX
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

NFEPX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFEPX
Ранг доходности на риск NFEPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFEPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFEPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFEPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFEPX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFEPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFEPX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFEPXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.10

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.69

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.94

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

3.81

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFEPX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFEPX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFEPX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFEPXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.10

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между NFEPX и BBLIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFEPX и BBLIX

Дивидендная доходность NFEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFEPX
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund		5.86%5.08%2.94%0.00%19.87%37.27%11.00%8.94%11.47%5.79%12.73%21.91%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFEPX и BBLIX

Максимальная просадка NFEPX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFEPX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFEPXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-33.49%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-10.22%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-28.06%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.01%

-1.80%

-14.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-6.48%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.62%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NFEPX и BBLIX

Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что NFEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFEPXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

1.57%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

6.08%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

16.12%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

16.08%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

18.80%

+2.57%