Сравнение NEXTX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
NEXTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 12 мар. 2013 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NEXTX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEXTX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 5.18% | 11.33% | -2.54% | 2.11% | -26.80% | 2.59% | 113.89% | 43.72% | -18.90% | 29.53% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.63% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, NEXTX показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у VLEQX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции NEXTX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 10.87% против 3.27% соответственно.
NEXTX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 10.87%
VLEQX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- 3.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEXTX и VLEQX
NEXTX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
NEXTX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
NEXTX
VLEQX
Сравнение NEXTX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEXTX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.08 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.23 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.10 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 0.35 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEXTX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.08 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.08 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между NEXTX и VLEQX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXTX и VLEQX
Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.35% | 4.65% | 1.05% | 0.21% | 1.59% | 2.88% | 0.00% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок NEXTX и VLEQX
Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEXTX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -35.60% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -8.09% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.15% | -33.46% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.15% | -35.60% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.74% | -19.74% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -12.41% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.39% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXTX и VLEQX
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEXTX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.01% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 8.50% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 16.35% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 19.28% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 19.24% | +5.45% |