PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXTX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEXTX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

NEXTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 12 мар. 2013 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NEXTX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEXTX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		3.82%11.33%-2.54%2.11%-26.80%2.59%113.89%7.65%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, NEXTX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

NEXTX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.82%
6 месяцев
-0.31%
1 год
22.77%
3 года*
2.63%
5 лет*
-3.69%
10 лет*
10.73%

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Green Alpha Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с NEXTX:
NEXTX с FXAIXNEXTX с QQQNEXTX с SISEXNEXTX с CAUSXNEXTX с CFNTXNEXTX с DEBTXNEXTX с EMSQX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Сравнение комиссий NEXTX и FMDGX

NEXTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

NEXTX
Shelton Green Alpha Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

NEXTX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXTX
Ранг доходности на риск NEXTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXTX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXTXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.41

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.76

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.63

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

1.97

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXTX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXTX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXTX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXTXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.41

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.22

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между NEXTX и FMDGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXTX и FMDGX

Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FMDGX в 1.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		0.19%0.20%0.20%0.20%0.35%4.65%1.05%0.21%1.59%2.88%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEXTX и FMDGX

Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEXTXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-38.59%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-14.75%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.15%

-38.59%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-11.68%

-15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-11.34%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.70%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXTX и FMDGX

Текущая волатильность для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) составляет 5.76%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEXTXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.94%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

13.16%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

23.17%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

22.41%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

24.50%

+0.19%