PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXTX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEXTX с BFGIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

NEXTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 12 мар. 2013 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NEXTX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEXTX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		5.18%11.33%-2.54%2.11%-26.80%2.59%113.89%43.72%-18.90%29.53%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.93%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, NEXTX показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции NEXTX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 10.87% против 20.46% соответственно.

NEXTX

1 день
1.30%
1 месяц
-2.16%
С начала года
5.18%
6 месяцев
-0.39%
1 год
23.26%
3 года*
3.07%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
10.87%

BFGIX

1 день
0.07%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
6.31%
1 год
23.63%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.30%
10 лет*
20.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Green Alpha Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NEXTX:
NEXTX с FXAIXNEXTX с QQQNEXTX с SISEXNEXTX с CAUSXNEXTX с CFNTXNEXTX с DEBTXNEXTX с EMSQX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с BFGFXBFGIX с VOO

Сравнение комиссий NEXTX и BFGIX

NEXTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.

NEXTX
Shelton Green Alpha Fund
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

NEXTX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXTX
Ранг доходности на риск NEXTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXTX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXTX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXTXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.12

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.98

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.20

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

8.18

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXTX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXTX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGIX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXTX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXTXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.46

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.77

-0.29

Корреляция

Корреляция между NEXTX и BFGIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXTX и BFGIX

Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		0.19%0.20%0.20%0.20%0.35%4.65%1.05%0.21%1.59%2.88%0.00%0.00%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок NEXTX и BFGIX

Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEXTXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-43.62%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.69%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.15%

-35.71%

-11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.15%

-43.62%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.74%

-7.44%

-18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-7.89%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.21%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXTX и BFGIX

Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEXTXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.99%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

15.79%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

23.03%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

22.57%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

23.95%

+0.74%