Сравнение NEXA с IE
NEXA (Nexa Resources S.A.) and IE (Ivanhoe Electric Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NEXA in Other Industrial Metals & Mining, IE in Copper. Over the past 3 years, NEXA returned 38.69%/yr vs -20.45%/yr for IE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEXA и IE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXA показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у IE с доходностью -48.31%.
NEXA
- 1 день
- -10.53%
- 1 месяц
- -15.30%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- 158.64%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
IE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -28.36%
- 6 месяцев
- -53.62%
- С начала года
- -48.31%
- 1 год
- -27.54%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEXA и IE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NEXA Nexa Resources S.A. | 42.03% | 2.67% | 23.25% | 22.07% | -9.19% |
IE Ivanhoe Electric Inc | -48.31% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
Correlation
The correlation between NEXA and IE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between NEXA and IE shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEXA:
$1.66B
IE:
$1.31B
NEXA:
$1.59
IE:
-$0.81
NEXA:
0.51
IE:
352.77
NEXA:
1.46
IE:
2.42
NEXA:
$3.24B
IE:
$3.37M
NEXA:
$733.72M
IE:
-$32.15M
NEXA:
$1.10B
IE:
-$179.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXA vs. IE — Ранг доходности на риск
NEXA
IE
Сравнение NEXA c IE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexa Resources S.A. (NEXA) и Ivanhoe Electric Inc (IE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEXA | IE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.99 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | -0.47 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | -1.00 | +13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEXA и IE
Максимальная просадка NEXA за все время составила -85.01%, что больше максимальной просадки IE в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXA и IE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXA | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.01% | -71.12% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.31% | -58.53% | +21.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.02% | -70.96% | +23.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.82% | -58.53% | +33.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.03% | -32.83% | -18.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 27.66% | -14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXA и IE
Nexa Resources S.A. (NEXA) имеет более высокую волатильность в 24.08% по сравнению с Ivanhoe Electric Inc (IE) с волатильностью 15.74%. Это указывает на то, что NEXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXA | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.08% | 15.74% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.76% | 55.41% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.39% | 74.96% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.34% | 69.85% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.17% | 69.85% | -9.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXA и IE
Ни NEXA, ни IE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEXA Nexa Resources S.A. | 0.00% | 1.14% | 0.00% | 2.64% | 6.26% | 3.36% | 3.92% | 6.46% | 5.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEXA и IE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexa Resources S.A. и Ivanhoe Electric Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEXA and IE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXA has higher volatility (24.08%) compared to IE (15.74%). In terms of maximum drawdown, NEXA dropped -85.01% vs IE's -71.12%.
NEXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXA и IE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор