Сравнение NEXA с IE
NEXA (Nexa Resources S.A.) and IE (Ivanhoe Electric Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NEXA in Other Industrial Metals & Mining, IE in Copper. Over the past 3 years, NEXA returned 41.97%/yr vs 0.50%/yr for IE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEXA и IE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXA показывает доходность 70.06%, что значительно выше, чем у IE с доходностью -15.77%.
NEXA
- 1 день
- -4.81%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 70.06%
- 6 месяцев
- 109.90%
- 1 год
- 212.93%
- 3 года*
- 41.97%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
IE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- 75.49%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEXA и IE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NEXA Nexa Resources S.A. | 70.06% | 2.67% | 23.25% | 22.07% | -6.51% |
IE Ivanhoe Electric Inc | -15.77% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 12.50% |
Correlation
The correlation between NEXA and IE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between NEXA and IE shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEXA:
$1.99B
IE:
$2.13B
NEXA:
$1.59
IE:
-$0.83
NEXA:
0.61
IE:
563.66
NEXA:
1.75
IE:
3.95
NEXA:
$3.24B
IE:
$3.37M
NEXA:
$733.72M
IE:
-$32.15M
NEXA:
$1.10B
IE:
-$179.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXA vs. IE — Ранг доходности на риск
NEXA
IE
Сравнение NEXA c IE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexa Resources S.A. (NEXA) и Ivanhoe Electric Inc (IE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEXA | IE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 1.65 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 3.43 | +15.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEXA | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 1.03 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.08 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NEXA и IE
Максимальная просадка NEXA за все время составила -85.01%, что больше максимальной просадки IE в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXA и IE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXA | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.01% | -71.12% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.31% | -45.93% | +8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.02% | -71.12% | +24.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -32.43% | +22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.45% | -31.84% | -19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 22.05% | -10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXA и IE
Nexa Resources S.A. (NEXA) имеет более высокую волатильность в 26.17% по сравнению с Ivanhoe Electric Inc (IE) с волатильностью 22.65%. Это указывает на то, что NEXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXA | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.17% | 22.65% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.68% | 54.18% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.07% | 73.79% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.39% | 69.63% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.68% | 69.63% | -9.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXA и IE
Дивидендная доходность NEXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как IE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEXA Nexa Resources S.A. | 0.67% | 1.14% | 0.00% | 2.64% | 6.26% | 3.36% | 3.92% | 6.46% | 5.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEXA и IE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexa Resources S.A. и Ivanhoe Electric Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEXA and IE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXA has higher volatility (26.17%) compared to IE (22.65%). In terms of maximum drawdown, NEXA dropped -85.01% vs IE's -71.12%.
NEXA currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXA и IE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор