PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXA с USAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEXA с USAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEXA (Nexa Resources S.A.) and USAU (U.S. Gold Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NEXA in Other Industrial Metals & Mining, USAU in Gold. Over the past 5 years, NEXA returned 7.14%/yr vs 5.50%/yr for USAU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEXA и USAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexa Resources S.A. (NEXA) и U.S. Gold Corp. (USAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEXA показывает доходность 70.06%, что значительно выше, чем у USAU с доходностью -19.27%.

NEXA

1 день
-4.81%
1 месяц
-5.88%
С начала года
70.06%
6 месяцев
109.90%
1 год
212.93%
3 года*
41.97%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—

USAU

1 день
1.69%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-19.27%
6 месяцев
-8.90%
1 год
16.33%
3 года*
53.89%
5 лет*
5.50%
10 лет*
-16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEXA и USAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXA
Nexa Resources S.A.		70.06%2.67%23.25%22.07%-20.07%-16.38%28.63%-28.32%-37.43%12.70%
USAU
U.S. Gold Corp.		-19.27%216.64%44.24%-11.46%-46.49%-45.80%104.32%-10.00%-44.79%44.25%

Correlation

The correlation between NEXA and USAU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2017 г.

0.21

The correlation between NEXA and USAU shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEXA:

$1.99B

USAU:

$239.19M

EPS

NEXA:

$1.59

USAU:

-$1.35

Коэффициент P/B

NEXA:

1.75

USAU:

4.55

Общая выручка (12 мес.)

NEXA:

$3.24B

USAU:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

NEXA:

$733.72M

USAU:

-$101.52K

EBITDA (12 мес.)

NEXA:

$1.10B

USAU:

-$15.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nexa Resources S.A.

U.S. Gold Corp.

Часто сравнивают с NEXA:
NEXA с IENEXA с RINGNEXA с VOONEXA с ASMNEXA с TMCNEXA с SPYNEXA с NAK
Часто сравнивают с USAU:
USAU с USGOUSAU с GLDUSAU с SAUSAU с NEMUSAU с IAGUSAU с ASMUSAU с GLDM

Доходность на риск

NEXA vs. USAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXA
Ранг доходности на риск NEXA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USAU
Ранг доходности на риск USAU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXA c USAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexa Resources S.A. (NEXA) и U.S. Gold Corp. (USAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXAUSAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
0.26

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
0.82

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.09

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

0.42

+5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.00

0.84

+18.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXA vs. USAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXA на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа USAU равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXA и USAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXAUSAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

0.26

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.09

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.19

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NEXA и USAU

Максимальная просадка NEXA за все время составила -85.01%, что меньше максимальной просадки USAU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXA и USAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEXAUSAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.01%

-99.99%

+14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.31%

-39.07%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.02%

-39.07%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.86%

-76.58%

+13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-99.94%

+89.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.45%

-83.19%

+31.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

19.60%

-8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXA и USAU

Nexa Resources S.A. (NEXA) имеет более высокую волатильность в 26.17% по сравнению с U.S. Gold Corp. (USAU) с волатильностью 16.81%. Это указывает на то, что NEXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEXAUSAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.17%

16.81%

+9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.68%

48.82%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.07%

64.30%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.39%

62.91%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.68%

86.16%

-26.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXA и USAU

Дивидендная доходность NEXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как USAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NEXA
Nexa Resources S.A.		0.67%1.14%0.00%2.64%6.26%3.36%3.92%6.46%5.04%
USAU
U.S. Gold Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEXA и USAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexa Resources S.A. и U.S. Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
888.32M
0
(NEXA) Общая выручка
(USAU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEXA and USAU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEXA has higher volatility (26.17%) compared to USAU (16.81%). In terms of maximum drawdown, NEXA dropped -85.01% vs USAU's -99.99%.

NEXA currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEXA и USAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор