Сравнение NEXA с TMC
NEXA (Nexa Resources S.A.) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, NEXA returned 38.69%/yr vs 25.77%/yr for TMC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEXA и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXA показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -39.06%.
NEXA
- 1 день
- -10.53%
- 1 месяц
- -15.30%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- 158.64%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -27.55%
- 6 месяцев
- -49.05%
- С начала года
- -39.06%
- 1 год
- -51.04%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEXA и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEXA Nexa Resources S.A. | 42.03% | 2.67% | 23.25% | 22.07% | -20.07% | -5.30% |
TMC TMC the metals company Inc. | -39.06% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between NEXA and TMC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between NEXA and TMC shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEXA:
$1.66B
TMC:
$1.63B
NEXA:
$1.59
TMC:
-$0.00
NEXA:
$3.24B
TMC:
$0.00
NEXA:
$733.72M
TMC:
-$136.00K
NEXA:
$1.10B
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXA vs. TMC — Ранг доходности на риск
NEXA
TMC
Сравнение NEXA c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexa Resources S.A. (NEXA) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEXA | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | -0.79 | +5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | -1.23 | +13.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEXA и TMC
Максимальная просадка NEXA за все время составила -85.01%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXA и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXA | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.01% | -95.58% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.31% | -64.83% | +27.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.02% | -64.83% | +17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.82% | -69.80% | +44.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.03% | -79.16% | +28.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 41.60% | -28.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXA и TMC
Nexa Resources S.A. (NEXA) имеет более высокую волатильность в 24.08% по сравнению с TMC the metals company Inc. (TMC) с волатильностью 15.56%. Это указывает на то, что NEXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXA | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.08% | 15.56% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.76% | 63.84% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.39% | 93.88% | -24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.34% | 112.45% | -54.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.17% | 112.45% | -52.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXA и TMC
Ни NEXA, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXA Nexa Resources S.A. | 0.00% | 1.14% | 0.00% | 2.64% | 6.26% | 3.36% | 3.92% | 6.46% | 5.04% |
TMC TMC the metals company Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEXA и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexa Resources S.A. и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEXA and TMC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXA has higher volatility (24.08%) compared to TMC (15.56%). In terms of maximum drawdown, NEXA dropped -85.01% vs TMC's -95.58%.
NEXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXA и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор