PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXA с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEXA с RING

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NEXA (Nexa Resources S.A.) is a stock, while RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Over the past 5 years, NEXA returned 8.20%/yr vs 19.93%/yr for RING. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEXA и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexa Resources S.A. (NEXA) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEXA показывает доходность 78.64%, что значительно выше, чем у RING с доходностью 0.30%.

NEXA

1 день
0.96%
1 месяц
1.93%
С начала года
78.64%
6 месяцев
118.07%
1 год
226.07%
3 года*
45.50%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

RING

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.30%
6 месяцев
7.49%
1 год
67.87%
3 года*
47.07%
5 лет*
19.93%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEXA и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXA
Nexa Resources S.A.		78.64%2.67%23.25%22.07%-20.07%-16.38%28.63%-28.32%-37.43%12.70%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.30%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%4.84%

Correlation

The correlation between NEXA and RING is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2017 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nexa Resources S.A.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с NEXA:
NEXA с IENEXA с VOONEXA с ASMNEXA с TMCNEXA с SPYNEXA с USAUNEXA с NAK
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

NEXA vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXA
Ранг доходности на риск NEXA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXA c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexa Resources S.A. (NEXA) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXARINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
1.49

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.87

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

2.27

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

5.85

+14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXA vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXA на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа RING равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXA и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXARINGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

1.49

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.55

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.10

-0.07

Просадки

Сравнение просадок NEXA и RING

Максимальная просадка NEXA за все время составила -85.01%, что больше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXA и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEXARINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.01%

-79.47%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.31%

-30.11%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.02%

-30.11%

-16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.86%

-47.94%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-25.71%

+20.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-47.41%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

11.64%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXA и RING

Nexa Resources S.A. (NEXA) имеет более высокую волатильность в 25.90% по сравнению с iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) с волатильностью 14.98%. Это указывает на то, что NEXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEXARINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.90%

14.98%

+10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.49%

37.38%

+19.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.87%

45.90%

+16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.40%

36.46%

+20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.67%

36.53%

+23.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXA и RING

Дивидендная доходность NEXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности RING в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEXA
Nexa Resources S.A.		0.64%1.14%0.00%2.64%6.26%3.36%3.92%6.46%5.04%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.83%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

NEXA and RING have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEXA has higher volatility (25.90%) compared to RING (14.98%). In terms of maximum drawdown, NEXA dropped -85.01% vs RING's -79.47%.

NEXA currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEXA и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор