Сравнение NEWFX с VT

С начала года, NEWFX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.32% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEWFX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWFX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NEWFX и VT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и VT.

American Funds New World Fund (NEWFX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.