PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NEWFX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEWFX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NEWFX (American Funds New World Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - NEWFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, NEWFX returned 10.42%/yr vs 12.39%/yr for VT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NEWFX charges 0.96%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности NEWFX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NEWFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEWFX показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.42% против 12.39% соответственно.

NEWFX

1 день
1.28%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
10.16%
С начала года
14.72%
1 год
27.01%
3 года*
16.64%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.42%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEWFX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEWFX
American Funds New World Fund		14.72%28.16%6.45%15.75%-22.08%4.69%24.79%27.51%-12.32%32.56%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between NEWFX and VT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.89

The correlation between NEWFX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с NEWFX:
NEWFX с AEPGXNEWFX с FNWFXNEWFX с SMCWXNEWFX с DFCEXNEWFX с SPYNEWFX с VTINEWFX с MAIIX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

NEWFX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWFX
Ранг доходности на риск NEWFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWFX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEWFXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.68

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.34

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.37

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

10.09

-2.00

NEWFX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWFX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWFX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEWFX и VT

Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEWFXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-50.27%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-9.67%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-16.51%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-26.38%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-34.24%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-1.67%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-6.98%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.27%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWFX и VT

American Funds New World Fund (NEWFX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEWFXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.93%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

11.49%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

13.67%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

16.20%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.16%

-0.92%

Сравнение комиссий NEWFX и VT

NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWFX и VT

Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEWFX
American Funds New World Fund		4.97%5.71%3.66%2.46%0.89%6.89%0.10%3.65%2.26%1.90%0.92%0.60%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

NEWFX and VT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEWFX has higher volatility (6.71%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, NEWFX dropped -56.71% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEWFX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор