PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEWFX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEWFX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NEWFX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NEWFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEWFX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEWFX
American Funds New World Fund		-1.57%28.16%6.45%15.75%-22.08%4.69%24.79%27.51%-12.32%32.56%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, NEWFX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.32% против 14.11% соответственно.

NEWFX

1 день
2.62%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.53%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.37%
10 лет*
9.32%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NEWFX:
NEWFX с AEPGXNEWFX с FNWFXNEWFX с SMCWXNEWFX с DFCEXNEWFX с SPYNEWFX с VTINEWFX с VTSAX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий NEWFX и IVV

NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

NEWFX
American Funds New World Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

NEWFX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWFX
Ранг доходности на риск NEWFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWFX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEWFXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.00

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.52

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.54

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

7.28

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEWFX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWFX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWFX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEWFXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.00

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между NEWFX и IVV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWFX и IVV

Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEWFX
American Funds New World Fund		5.80%5.71%3.66%2.46%0.89%6.89%0.10%3.65%2.26%1.90%0.92%0.60%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок NEWFX и IVV

Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.71%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

NEWFXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-55.25%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-12.06%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-24.53%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-33.90%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-5.57%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-10.84%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.55%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWFX и IVV

American Funds New World Fund (NEWFX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEWFXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.34%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.47%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

18.31%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

16.89%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

18.03%

-2.05%