Сравнение NEWFX с FLCOX
NEWFX (American Funds New World Fund) and FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) are both mutual funds - NEWFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds, while FLCOX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. Over the past 5 years, NEWFX returned 6.93%/yr vs 11.45%/yr for FLCOX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEWFX charges 0.96%/yr vs 0.04%/yr for FLCOX.
Доходность
Сравнение доходности NEWFX и FLCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEWFX показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 16.67%.
NEWFX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 18.61%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 36.61%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 11.48%
FLCOX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEWFX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | 18.61% | 28.16% | 6.45% | 15.75% | -22.08% | 4.69% | 24.79% | 27.51% | -12.32% | 32.56% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 16.67% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Correlation
The correlation between NEWFX and FLCOX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between NEWFX and FLCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEWFX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
NEWFX
FLCOX
Сравнение NEWFX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEWFX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 4.55 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 18.96 | -7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEWFX и FLCOX
Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и FLCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEWFX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -38.28% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -6.80% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -15.60% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -19.00% | -14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -4.43% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.63% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEWFX и FLCOX
American Funds New World Fund (NEWFX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEWFX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 3.98% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 8.65% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 11.27% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 14.86% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 17.63% | -1.37% |
Сравнение комиссий NEWFX и FLCOX
NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWFX и FLCOX
Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FLCOX в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.30% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
NEWFX American Funds New World Fund | 4.81% | 5.71% | 3.66% | 2.46% | 0.89% | 6.89% | 0.10% | 3.65% | 2.26% | 1.90% | 0.92% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
NEWFX and FLCOX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEWFX has higher volatility (7.60%) compared to FLCOX (3.98%). In terms of maximum drawdown, NEWFX dropped -56.71% vs FLCOX's -38.28%.
FLCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEWFX и FLCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор