Сравнение FLCOX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCOX или SFLNX.
Доходность
Сравнение доходности FLCOX и SFLNX
Доходность по периодам
С начала года, FLCOX показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 19.61%.
FLCOX
18.59%
-0.31%
8.90%
27.46%
10.24%
N/A
SFLNX
19.61%
0.31%
9.30%
28.62%
14.30%
11.66%
Основные характеристики
| FLCOX | SFLNX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.57 | 4.41 |
| Коэф-т Мартина | 15.98 | 16.68 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 10.87% | 11.11% |
| Макс. просадка | -38.28% | -60.01% |
| Текущая просадка | -1.75% | -1.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCOX и SFLNX
FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FLCOX и SFLNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLCOX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCOX и SFLNX
Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SFLNX в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.52% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 2.13% | 2.33% | 1.73% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.55% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок FLCOX и SFLNX
Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLCOX и SFLNX
Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) составляет 3.72%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.