Сравнение FLCOX с SFLNX
FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) and SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - FLCOX tracks the Russell 1000 Value Index while SFLNX tracks the Russell RAFI US Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCOX returned 12.19%/yr vs 14.19%/yr for SFLNX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. FLCOX charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for SFLNX.
Доходность
Сравнение доходности FLCOX и SFLNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLCOX показывает доходность 22.95%, что значительно выше, чем у SFLNX с доходностью 19.93%.
FLCOX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 22.95%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.25%
SFLNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 19.93%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 14.34%
- Всё время*
- 11.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLCOX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 22.95% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 19.93% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Correlation
The correlation between FLCOX and SFLNX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.97 |
The correlation between FLCOX and SFLNX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCOX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
FLCOX
SFLNX
Сравнение FLCOX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCOX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.61 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 5.53 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.56 | 22.18 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCOX и SFLNX
Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и SFLNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCOX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.28% | -56.18% | +17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -6.10% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -16.27% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -18.98% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -5.96% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.52% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCOX и SFLNX
Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCOX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.65% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 7.56% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 10.44% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 15.15% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 18.35% | -0.79% |
Сравнение комиссий FLCOX и SFLNX
FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCOX и SFLNX
Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SFLNX в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.85% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.40% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FLCOX and SFLNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLCOX has higher volatility (2.92%) compared to SFLNX (2.65%). In terms of maximum drawdown, FLCOX dropped -38.28% vs SFLNX's -56.18%.
SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCOX и SFLNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор