PortfoliosLab logo
Сравнение FLCOX с SFLNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCOX и SFLNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLCOX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.48%
118.96%
FLCOX
SFLNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCOX:

0.36

SFLNX:

0.35

Коэф-т Сортино

FLCOX:

0.61

SFLNX:

0.61

Коэф-т Омега

FLCOX:

1.09

SFLNX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FLCOX:

0.37

SFLNX:

0.37

Коэф-т Мартина

FLCOX:

1.39

SFLNX:

1.53

Индекс Язвы

FLCOX:

4.17%

SFLNX:

3.89%

Дневная вол-ть

FLCOX:

16.19%

SFLNX:

16.87%

Макс. просадка

FLCOX:

-38.28%

SFLNX:

-60.04%

Текущая просадка

FLCOX:

-9.00%

SFLNX:

-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, FLCOX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у SFLNX с доходностью -3.95%.


FLCOX

С начала года

-2.04%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-3.95%

1 год

6.13%

5 лет

12.78%

10 лет

N/A

SFLNX

С начала года

-3.95%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-4.15%

1 год

6.25%

5 лет

15.08%

10 лет

7.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCOX и SFLNX

FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFLNX: 0.25%
График комиссии FLCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCOX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCOX и SFLNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCOX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SFLNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFLNX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCOX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCOX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCOX: 0.36
SFLNX: 0.35
Коэффициент Сортино FLCOX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCOX: 0.61
SFLNX: 0.61
Коэффициент Омега FLCOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCOX: 1.09
SFLNX: 1.09
Коэффициент Кальмара FLCOX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCOX: 0.37
SFLNX: 0.37
Коэффициент Мартина FLCOX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCOX: 1.39
SFLNX: 1.53

Показатель коэффициента Шарпа FLCOX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCOX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.35
FLCOX
SFLNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCOX и SFLNX

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SFLNX в 1.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
1.65%1.62%1.99%2.01%1.55%2.28%2.13%2.33%1.73%0.52%0.00%0.00%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.86%1.78%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FLCOX и SFLNX

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.00%
-9.10%
FLCOX
SFLNX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCOX и SFLNX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) составляет 11.85%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что FLCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
12.54%
FLCOX
SFLNX