Сравнение NEWFX с AEMGX
NEWFX (American Funds New World Fund) and AEMGX (Acadian Emerging Markets Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, NEWFX returned 10.92%/yr vs 12.52%/yr for AEMGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NEWFX charges 0.96%/yr vs 1.49%/yr for AEMGX.
Доходность
Сравнение доходности NEWFX и AEMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEWFX показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у AEMGX с доходностью 32.92%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям AEMGX по среднегодовой доходности: 10.92% против 12.52% соответственно.
NEWFX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 10.92%
AEMGX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 32.92%
- 6 месяцев
- 36.02%
- 1 год
- 57.54%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам NEWFX и AEMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | 16.56% | 28.16% | 6.45% | 15.75% | -22.08% | 4.69% | 24.79% | 27.51% | -12.32% | 32.56% |
AEMGX Acadian Emerging Markets Portfolio | 32.92% | 27.51% | 13.91% | 22.67% | -20.09% | 6.96% | 10.35% | 18.01% | -18.67% | 37.64% |
Correlation
The correlation between NEWFX and AEMGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1999 г. | 0.84 |
The correlation between NEWFX and AEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEWFX vs. AEMGX — Ранг доходности на риск
NEWFX
AEMGX
Сравнение NEWFX c AEMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEWFX | AEMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.61 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.21 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 16.61 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEWFX | AEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 3.29 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NEWFX и AEMGX
Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.71%, что меньше максимальной просадки AEMGX в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и AEMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEWFX | AEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -70.30% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -14.19% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -16.20% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -34.24% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -41.36% | +7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.67% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -19.10% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.59% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEWFX и AEMGX
Текущая волатильность для American Funds New World Fund (NEWFX) составляет 5.56%, в то время как у Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEWFX | AEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 8.04% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 15.61% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 18.19% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.15% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.01% | -0.87% |
Сравнение комиссий NEWFX и AEMGX
NEWFX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AEMGX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWFX и AEMGX
Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности AEMGX в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEMGX Acadian Emerging Markets Portfolio | 3.23% | 4.30% | 3.38% | 3.85% | 7.27% | 3.15% | 1.29% | 1.79% | 1.83% | 1.30% | 2.01% | 1.27% |
NEWFX American Funds New World Fund | 4.89% | 5.71% | 3.66% | 2.46% | 0.89% | 6.89% | 0.10% | 3.65% | 2.26% | 1.90% | 0.92% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, NEWFX and AEMGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AEMGX has higher volatility (8.04%) compared to NEWFX (5.56%). In terms of maximum drawdown, NEWFX dropped -56.71% vs AEMGX's -70.30%.
AEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEWFX и AEMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор