PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEMGX с TRLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEMGX с TRLGX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

AEMGX управляется Acadian Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEMGX или TRLGX.

Корреляция

Корреляция между AEMGX и TRLGX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AEMGX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
805.07%
610.74%
AEMGX
TRLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEMGX:

0.57

TRLGX:

0.25

Коэф-т Сортино

AEMGX:

0.87

TRLGX:

0.52

Коэф-т Омега

AEMGX:

1.12

TRLGX:

1.07

Коэф-т Кальмара

AEMGX:

0.59

TRLGX:

0.24

Коэф-т Мартина

AEMGX:

2.11

TRLGX:

0.79

Индекс Язвы

AEMGX:

4.55%

TRLGX:

7.57%

Дневная вол-ть

AEMGX:

16.81%

TRLGX:

23.78%

Макс. просадка

AEMGX:

-70.30%

TRLGX:

-56.16%

Текущая просадка

AEMGX:

-5.84%

TRLGX:

-15.01%

Доходность по периодам

С начала года, AEMGX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции AEMGX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 4.11% против 10.17% соответственно.

AEMGX

С начала года

0.18%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-2.39%

1 год

7.58%

5 лет

10.86%

10 лет

4.11%

TRLGX

С начала года

-6.99%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-8.51%

1 год

5.36%

5 лет

12.31%

10 лет

10.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AEMGX и TRLGX

AEMGX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio
График комиссии AEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AEMGX: 1.49%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
График комиссии TRLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRLGX: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEMGX и TRLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEMGX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEMGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TRLGX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEMGX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AEMGX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AEMGX: 0.57
TRLGX: 0.25
Коэффициент Сортино AEMGX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AEMGX: 0.87
TRLGX: 0.52
Коэффициент Омега AEMGX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AEMGX: 1.12
TRLGX: 1.07
Коэффициент Кальмара AEMGX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AEMGX: 0.59
TRLGX: 0.24
Коэффициент Мартина AEMGX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AEMGX: 2.11
TRLGX: 0.79

Показатель коэффициента Шарпа AEMGX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа TRLGX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMGX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.25
AEMGX
TRLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMGX и TRLGX

Дивидендная доходность AEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		3.37%3.38%3.85%7.27%3.15%1.29%1.79%1.83%1.30%2.01%1.27%1.16%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.28%0.24%0.24%0.03%0.07%

Просадки

Сравнение просадок AEMGX и TRLGX

Максимальная просадка AEMGX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMGX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.84%
-15.01%
AEMGX
TRLGX

Волатильность

Сравнение волатильности AEMGX и TRLGX

Текущая волатильность для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) составляет 9.75%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что AEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.75%
16.23%
AEMGX
TRLGX