PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEMGX с TRLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEMGX с TRLGX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

AEMGX управляется Acadian Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEMGX или TRLGX.

Корреляция

Корреляция между AEMGX и TRLGX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AEMGX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEMGX:

0.48

TRLGX:

0.38

Коэф-т Сортино

AEMGX:

0.86

TRLGX:

0.82

Коэф-т Омега

AEMGX:

1.12

TRLGX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AEMGX:

0.30

TRLGX:

0.45

Коэф-т Мартина

AEMGX:

1.94

TRLGX:

1.39

Индекс Язвы

AEMGX:

4.84%

TRLGX:

8.11%

Дневная вол-ть

AEMGX:

16.83%

TRLGX:

24.00%

Макс. просадка

AEMGX:

-81.31%

TRLGX:

-56.16%

Текущая просадка

AEMGX:

-18.22%

TRLGX:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, AEMGX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции AEMGX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 4.75% против 10.85% соответственно.

AEMGX

С начала года

6.61%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

6.60%

1 год

7.99%

5 лет

11.95%

10 лет

4.75%

TRLGX

С начала года

0.28%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-5.36%

1 год

9.00%

5 лет

13.10%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AEMGX и TRLGX

AEMGX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEMGX и TRLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEMGX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEMGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TRLGX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEMGX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEMGX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLGX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMGX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMGX и TRLGX

Дивидендная доходность AEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности TRLGX в 4.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		2.64%2.82%3.85%6.16%2.99%1.29%1.78%1.82%1.30%2.01%1.27%1.16%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		4.89%4.90%2.04%3.88%2.56%0.42%7.76%7.93%9.27%1.64%4.71%7.64%

Просадки

Сравнение просадок AEMGX и TRLGX

Максимальная просадка AEMGX за все время составила -81.31%, что больше максимальной просадки TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMGX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AEMGX и TRLGX

Текущая волатильность для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) составляет 3.73%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что AEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...