PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEMGX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEMGX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

AEMGX управляется Acadian Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AEMGX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEMGX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		3.14%27.51%13.91%22.67%-20.09%6.96%10.35%18.01%-18.67%37.64%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, AEMGX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции AEMGX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.57% против 7.66% соответственно.

AEMGX

1 день
2.73%
1 месяц
-10.07%
С начала года
3.14%
6 месяцев
6.83%
1 год
29.23%
3 года*
19.84%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.57%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acadian Emerging Markets Portfolio

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AEMGX:
AEMGX с TRLGXAEMGX с VXUSAEMGX с NEWFXAEMGX с GSINXAEMGX с DRESXAEMGX с EFEIXAEMGX с FCEEX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий AEMGX и VWO

AEMGX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

AEMGX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMGX
Ранг доходности на риск AEMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMGX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMGXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.28

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.80

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.89

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

7.18

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMGX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMGX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMGX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMGXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.28

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Корреляция

Корреляция между AEMGX и VWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMGX и VWO

Дивидендная доходность AEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		4.17%4.30%3.38%3.85%7.27%3.15%1.29%1.79%1.83%1.30%2.01%1.27%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок AEMGX и VWO

Максимальная просадка AEMGX за все время составила -70.30%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMGX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

AEMGXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-67.68%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-12.23%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-32.80%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

-36.39%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.85%

-8.13%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.20%

-15.93%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.22%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMGX и VWO

Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что AEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEMGXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

7.41%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

12.26%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

17.83%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

17.21%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

19.18%

-2.42%