PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00758M1624

CUSIP

00758M162

Эмитент

Acadian Funds

Дата выпуска

16 июн. 1993 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AEMGX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AEMGX с TRLGX
Популярные сравнения:
AEMGX с TRLGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) показал доход в 5.78% с начала года и 9.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEMGX составила 4.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

AEMGX

С начала года

5.78%

1 месяц

11.32%

6 месяцев

2.47%

1 год

9.23%

5 лет

11.64%

10 лет

4.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEMGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%-0.09%0.61%-0.09%4.62%5.78%
2024-1.85%5.69%1.26%0.65%3.77%2.57%0.47%0.47%5.30%-4.14%-1.10%-0.10%13.30%
20239.12%-5.94%4.02%1.29%-1.43%5.17%5.94%-3.48%-1.15%-3.70%8.04%4.05%22.67%
20220.60%-2.80%-0.17%-6.61%2.30%-11.77%-0.31%-1.15%-12.17%-1.80%15.88%-2.41%-20.92%
20214.34%1.61%0.46%3.91%0.72%1.91%-4.17%2.40%-4.29%-0.71%-4.60%5.66%6.79%
2020-6.17%-5.35%-15.59%7.79%1.49%6.65%7.34%-0.31%0.15%1.13%7.58%8.21%10.35%
20199.90%-0.36%-0.20%1.02%-6.74%6.63%-2.50%-4.91%3.41%3.14%0.10%8.59%18.01%
20188.13%-4.42%-1.38%-2.02%-4.07%-6.29%2.19%-3.75%0.71%-7.84%2.29%-2.99%-18.67%
20176.67%4.21%2.68%2.02%1.93%1.02%5.72%3.26%-1.21%2.44%-0.92%4.87%37.64%
2016-5.84%-1.78%12.69%0.06%-3.79%5.01%6.49%1.73%1.70%0.64%-4.65%1.24%12.78%
20151.15%1.73%-2.02%6.68%-2.85%-2.41%-6.98%-8.55%-2.90%4.81%-3.78%-2.67%-17.33%
2014-5.67%1.91%3.01%1.10%3.43%3.42%0.87%3.53%-7.17%1.37%0.05%-4.34%0.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AEMGX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AEMGX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEMGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Acadian Emerging Markets Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.55
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Acadian Emerging Markets Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.64$0.79$1.07$0.70$0.29$0.37$0.33$0.29$0.33$0.19$0.21

Дивидендный доход

2.66%2.82%3.85%6.16%2.99%1.29%1.78%1.82%1.30%2.01%1.27%1.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acadian Emerging Markets Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2014$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Acadian Emerging Markets Portfolio показал максимальную просадку в 81.31%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Acadian Emerging Markets Portfolio составляет 18.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.31%1 нояб. 2007 г.3332 мар. 2009 г.———
-60.52%1 авг. 1997 г.29111 сент. 1998 г.128513 окт. 2003 г.1576
-26.32%9 мая 2006 г.2513 июн. 2006 г.25318 июн. 2007 г.278
-21.91%13 апр. 2004 г.2517 мая 2004 г.964 окт. 2004 г.121
-18.55%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.2624 сент. 2007 г.44

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...