- ISIN
- US00758M1624
- CUSIP
- 00758M162
- Эмитент
- Acadian Funds
- Дата выпуска
- 16 июн. 1993 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) прибавил 26.9% с начала года. Текущая цена акции AEMGX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AEMGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,717.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) показал доход в 26.93% с начала года и 44.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEMGX составила 12.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Acadian Emerging Markets Portfolio
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 26.93%
- 6 месяцев
- 27.98%
- 1 год
- 44.12%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность AEMGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AEMGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.35% | 6.04% | -11.05% | 13.79% | 9.57% | -1.29% | 26.93% | ||||||
| 2025 | 0.66% | -0.09% | 0.61% | -0.09% | 4.10% | 7.62% | 0.27% | 1.44% | 5.89% | 3.25% | -1.72% | 2.99% | 27.51% |
| 2024 | -1.85% | 5.69% | 1.26% | 0.65% | 3.77% | 2.57% | 0.47% | 0.47% | 5.30% | -4.14% | -1.10% | 0.44% | 13.91% |
| 2023 | 9.12% | -5.94% | 4.02% | 1.29% | -1.43% | 5.17% | 5.94% | -3.48% | -1.15% | -3.70% | 8.04% | 4.05% | 22.67% |
| 2022 | 0.60% | -2.80% | -0.17% | -6.61% | 2.30% | -11.77% | -0.31% | -1.15% | -12.17% | -1.80% | 15.88% | -1.38% | -20.09% |
| 2021 | 4.34% | 1.61% | 0.46% | 3.91% | 0.72% | 1.91% | -4.17% | 2.40% | -4.29% | -0.71% | -4.60% | 5.83% | 6.96% |
Метрики бенчмарка
Acadian Emerging Markets Portfolio has an annualized alpha of 3.32%, beta of 0.70, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 1996.
- This fund captured 105.33% of S&P 500 Index gains and 104.63% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.44 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.32%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 105.33%
- Участие в снижении
- 104.63%
Комиссия
Комиссия AEMGX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AEMGX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEMGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.29 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 10.15 | +2.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Acadian Emerging Markets Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.19 | $0.77 | $0.79 | $1.27 | $0.74 | $0.29 | $0.37 | $0.33 | $0.29 | $0.33 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.39% | 4.30% | 3.38% | 3.85% | 7.27% | 3.15% | 1.29% | 1.79% | 1.83% | 1.30% | 2.01% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acadian Emerging Markets Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Acadian Emerging Markets Portfolio показал максимальную просадку в 70.30%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2291 торговую сессию.
Текущая просадка Acadian Emerging Markets Portfolio составляет 5.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.30%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 9y 1mo | 10y 2moнояб. 2007 г. - дек. 2017 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -58.27%окт. 1998 г. | 1y 2mo | 4y 12mo | 6y 2moавг. 1997 г. - окт. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -41.36%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 21d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.24%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 6mo | 2y 10moиюнь 2021 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -26.32%июнь 2006 г. | 1mo 5d | 7mo 28d | 9mo 3dмай 2006 г. - февр. 2007 г. |
Показатели просадок
| AEMGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -56.78% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -9.10% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.20% | -18.90% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -25.43% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -33.92% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.31% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -10.71% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.05% | +1.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AEMGX
Добавьте Acadian Emerging Markets Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AEMGX