PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEMGX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEMGX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

AEMGX управляется Acadian Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AEMGX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEMGX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		3.14%27.51%13.91%22.67%-20.09%6.96%10.35%18.01%-18.67%37.64%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, AEMGX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции AEMGX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 9.57% против 6.92% соответственно.

AEMGX

1 день
2.73%
1 месяц
-10.07%
С начала года
3.14%
6 месяцев
6.83%
1 год
29.23%
3 года*
19.84%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.57%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acadian Emerging Markets Portfolio

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с AEMGX:
AEMGX с TRLGXAEMGX с VXUSAEMGX с NEWFXAEMGX с GSINXAEMGX с VWOAEMGX с DRESXAEMGX с FCEEX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий AEMGX и EFEIX

AEMGX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

AEMGX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMGX
Ранг доходности на риск AEMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMGX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMGXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.20

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.62

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.24

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

4.25

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMGX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMGX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMGX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMGXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.20

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.01

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Корреляция

Корреляция между AEMGX и EFEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMGX и EFEIX

Дивидендная доходность AEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		4.17%4.30%3.38%3.85%7.27%3.15%1.29%1.79%1.83%1.30%2.01%1.27%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEMGX и EFEIX

Максимальная просадка AEMGX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMGX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AEMGXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-40.50%

-29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-11.62%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-20.83%

-13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

-40.50%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.85%

-9.90%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.20%

-12.38%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.38%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMGX и EFEIX

Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что AEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEMGXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

6.55%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

8.95%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

12.38%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

9.72%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

10.94%

+5.82%