Сравнение AEMGX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
AEMGX управляется Acadian Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AEMGX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEMGX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEMGX Acadian Emerging Markets Portfolio | 3.14% | 27.51% | 13.91% | 22.67% | -20.09% | 6.96% | 10.35% | 18.01% | -18.67% | 37.64% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, AEMGX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции AEMGX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 9.57% против 9.03% соответственно.
AEMGX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.57%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEMGX и VXUS
AEMGX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
AEMGX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
AEMGX
VXUS
Сравнение AEMGX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEMGX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.71 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.33 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.63 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 10.05 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMGX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AEMGX и VXUS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMGX и VXUS
Дивидендная доходность AEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEMGX Acadian Emerging Markets Portfolio | 4.17% | 4.30% | 3.38% | 3.85% | 7.27% | 3.15% | 1.29% | 1.79% | 1.83% | 1.30% | 2.01% | 1.27% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок AEMGX и VXUS
Максимальная просадка AEMGX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMGX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEMGX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -35.97% | -34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -11.27% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -29.44% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -35.97% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -7.26% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.20% | -8.29% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.95% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMGX и VXUS
Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что AEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEMGX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 7.72% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 11.54% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 17.21% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 15.81% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.09% | -0.33% |