PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NETL с JPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NETL с JPRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both REIT funds. NETL is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, NETL returned 7.12%/yr vs 9.52%/yr for JPRE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NETL charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.

Доходность

Сравнение доходности NETL и JPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NETL показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 9.03%.

NETL

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—

JPRE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.51%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.33%
1 год
9.04%
3 года*
9.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NETL и JPRE

2026 (YTD)2025202420232022
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		10.34%6.05%-1.08%2.69%0.40%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		9.03%1.36%7.43%13.41%-9.96%

Correlation

The correlation between NETL and JPRE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.84

The correlation between NETL and JPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NETL и JPRE

Секторы
NETL
JPRE

Недвижимость

100.0%
98.1%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

NETL
100.0%
JPRE
98.1%

Сырьевые материалы

NETL

-

JPRE
0.6%

Коммуникационные услуги

NETL

-

JPRE

-

Потребительский циклический сектор

NETL

-

JPRE

-

Потребительский защитный сектор

NETL

-

JPRE

-

Энергетика

NETL

-

JPRE

-

Финансовые услуги

NETL

-

JPRE

-

Здравоохранение

NETL

-

JPRE

-

Промышленность

NETL

-

JPRE
0.6%

Технологии

NETL

-

JPRE

-

Коммунальные услуги

NETL

-

JPRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETLease Corporate Real Estate ETF

JPMorgan Realty Income ETF

Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с AMTNETL с VICINETL с ONETL с PLD
Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с ^GSPCJPRE с JCPBJPRE с FEQIXJPRE с JPST

Доходность на риск

NETL vs. JPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NETL c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NETLJPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.70

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.01

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

3.24

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NETL vs. JPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NETL на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPRE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NETL и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NETLJPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.27

-0.07

Просадки

Сравнение просадок NETL и JPRE

Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и JPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETLJPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.48%

-23.84%

-27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-7.70%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-16.27%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-3.57%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-8.16%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.79%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NETL и JPRE

Текущая волатильность для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) составляет 3.66%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что NETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETLJPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.86%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

9.42%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

12.98%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

18.28%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

18.28%

+7.64%

Сравнение комиссий NETL и JPRE

NETL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NETL и JPRE

Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности JPRE в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.29%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.83%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%

Часто задаваемые вопросы

NETL and JPRE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPRE has higher volatility (3.86%) compared to NETL (3.66%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs JPRE's -23.84%.

On 3-year performance, JPRE leads with 9.52% vs 7.12% for NETL. On fees, JPRE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NETL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPRE has performed better with a 9.52% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPRE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for NETL.

NETL has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 2.29% for JPRE.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for NETL and 0.50% for JPRE.

NETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NETL и JPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор