Сравнение NETL с JPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE).
NETL и JPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г.. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NETL и JPRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NETL и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 5.36% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | 0.40% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.24% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 3.24%.
NETL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
JPRE
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NETL и JPRE
NETL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.
Доходность на риск
NETL vs. JPRE — Ранг доходности на риск
NETL
JPRE
Сравнение NETL c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NETL | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.26 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 0.95 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NETL | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между NETL и JPRE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и JPRE
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности JPRE в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.98% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.42% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NETL и JPRE
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и JPRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NETL | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -23.84% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.76% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -6.18% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -8.46% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.17% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и JPRE
NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что NETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NETL | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.27% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.21% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 15.91% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.45% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 18.45% | +7.71% |