PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NETL с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NETL с FRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - NETL tracks the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 5 years, NETL returned 1.33%/yr vs 4.41%/yr for FRI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NETL charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности NETL и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NETL показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 11.90%.

NETL

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NETL и FRI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		10.34%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%8.19%

Correlation

The correlation between NETL and FRI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between NETL and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NETL и FRI

Секторы
NETL
FRI

Недвижимость

100.0%
96.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Недвижимость

NETL
100.0%
FRI
96.2%

Сырьевые материалы

NETL

-

FRI

-

Коммуникационные услуги

NETL

-

FRI

-

Потребительский циклический сектор

NETL

-

FRI

-

Потребительский защитный сектор

NETL

-

FRI

-

Энергетика

NETL

-

FRI

-

Финансовые услуги

NETL

-

FRI
2.3%

Здравоохранение

NETL

-

FRI

-

Промышленность

NETL

-

FRI

-

Технологии

NETL

-

FRI

-

Коммунальные услуги

NETL

-

FRI
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETLease Corporate Real Estate ETF

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с AMTNETL с VICINETL с ONETL с PLD
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT

Доходность на риск

NETL vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NETL c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NETLFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.13

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.59

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.95

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

6.21

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NETL vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NETL на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NETL и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NETLFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.13

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.18

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NETL и FRI

Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETLFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.48%

-71.95%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-7.57%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-18.90%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-31.21%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-3.24%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-13.70%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.38%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NETL и FRI

Текущая волатильность для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) составляет 3.66%, в то время как у First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что NETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETLFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.93%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

9.14%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

13.05%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

18.65%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

21.06%

+4.86%

Сравнение комиссий NETL и FRI

NETL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NETL и FRI

Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FRI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.83%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NETL and FRI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRI has higher volatility (3.93%) compared to NETL (3.66%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs FRI's -71.95%.

On 5-year performance, FRI leads with 4.41% vs 1.33% for NETL. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NETL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRI has performed better with a 4.41% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for NETL.

NETL has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 2.60% for FRI.

NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for NETL and 0.50% for FRI.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NETL и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор