Сравнение NETL с FRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI).
NETL и FRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г.. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NETL и FRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NETL и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 5.36% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | 13.15% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 4.55% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у FRI с доходностью 4.55%.
NETL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
FRI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NETL и FRI
NETL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.
Доходность на риск
NETL vs. FRI — Ранг доходности на риск
NETL
FRI
Сравнение NETL c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NETL | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.59 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 2.57 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NETL | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NETL и FRI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и FRI
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FRI в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.98% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.78% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок NETL и FRI
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и FRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NETL | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -71.95% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -13.12% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -31.21% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -5.88% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -13.82% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.99% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и FRI
NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что NETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NETL | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.33% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.01% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 16.75% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.67% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 21.06% | +5.10% |