Сравнение NETL с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
NETL и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NETL и CEFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NETL и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 5.36% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | 13.15% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | -0.33% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 11.00% |
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью -0.33%.
NETL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NETL и CEFS
NETL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Доходность на риск
NETL vs. CEFS — Ранг доходности на риск
NETL
CEFS
Сравнение NETL c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NETL | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.11 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.54 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.43 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 6.94 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NETL | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.11 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.90 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.70 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между NETL и CEFS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и CEFS
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности CEFS в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.98% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% | 0.00% | 0.00% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 8.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок NETL и CEFS
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и CEFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NETL | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -38.99% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.80% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -16.85% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -3.75% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -3.73% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.02% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и CEFS
NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеют волатильность 4.60% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NETL | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.75% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 7.46% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 13.15% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 12.99% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 15.38% | +10.78% |