Сравнение NETL с CEFS
NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - NETL is a REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. NETL is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past 5 years, NETL returned 2.20%/yr vs 13.93%/yr for CEFS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NETL charges 0.60%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности NETL и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NETL показывает доходность 14.61%, а CEFS немного ниже – 14.00%.
NETL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NETL и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 14.61% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | 12.04% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 14.00% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 10.41% |
Correlation
The correlation between NETL and CEFS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between NETL and CEFS has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NETL vs. CEFS — Ранг доходности на риск
NETL
CEFS
Сравнение NETL c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NETL | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.45 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.41 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 16.90 | -12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NETL и CEFS
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NETL | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -38.99% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -5.67% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -13.37% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -16.85% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.24% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -3.65% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.48% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и CEFS
NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что NETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NETL | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.16% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 8.97% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 10.37% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 13.17% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 15.33% | +10.54% |
Сравнение комиссий NETL и CEFS
NETL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CEFS в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и CEFS
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности CEFS в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.08% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.65% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NETL and CEFS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NETL has higher volatility (5.28%) compared to CEFS (4.16%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs CEFS's -38.99%.
On 5-year performance, CEFS leads with 13.93% vs 2.20% for NETL. On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.93% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.
CEFS has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 4.65% for NETL.
NETL is categorized as REIT, while CEFS is Event Driven. Their fees differ too: 0.60% for NETL and 2.61% for CEFS.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NETL и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор