PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NETL с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NETL с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - NETL is a REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. NETL is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past 5 years, NETL returned 1.33%/yr vs 13.85%/yr for CEFS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NETL charges 0.60%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности NETL и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NETL показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

NETL

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NETL и CEFS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		10.34%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%11.00%

Correlation

The correlation between NETL and CEFS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.37

Over the past year, the correlation between NETL and CEFS has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NETL и CEFS

Секторы
NETL
CEFS

Недвижимость

100.0%
1.2%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

11.2%

Финансовые услуги

-

48.9%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

6.7%

Технологии

-

12.4%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Недвижимость

NETL
100.0%
CEFS
1.2%

Сырьевые материалы

NETL

-

CEFS
1.6%

Коммуникационные услуги

NETL

-

CEFS
4.1%

Потребительский циклический сектор

NETL

-

CEFS
3.3%

Потребительский защитный сектор

NETL

-

CEFS
1.8%

Энергетика

NETL

-

CEFS
11.2%

Финансовые услуги

NETL

-

CEFS
48.9%

Здравоохранение

NETL

-

CEFS
4.6%

Промышленность

NETL

-

CEFS
6.7%

Технологии

NETL

-

CEFS
12.4%

Коммунальные услуги

NETL

-

CEFS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETLease Corporate Real Estate ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с AMTNETL с VICINETL с ONETL с PLD
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

NETL vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NETL c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NETLCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.53

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.71

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.48

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

4.43

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

17.26

-13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NETL vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NETL на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NETL и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NETLCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.53

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.06

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.79

-0.60

Просадки

Сравнение просадок NETL и CEFS

Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETLCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.48%

-38.99%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-5.67%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-13.37%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-16.85%

-13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-0.51%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-3.67%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.45%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NETL и CEFS

NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что NETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETLCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.37%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

8.56%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

9.95%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

13.08%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

15.33%

+10.59%

Сравнение комиссий NETL и CEFS

NETL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NETL и CEFS

Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.83%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NETL and CEFS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NETL has higher volatility (3.66%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs CEFS's -38.99%.

On 5-year performance, CEFS leads with 13.85% vs 1.33% for NETL. On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.85% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 4.83% for NETL.

NETL is categorized as REIT, while CEFS is Event Driven. Their fees differ too: 0.60% for NETL and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NETL и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор