Сравнение NETL с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
NETL и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NETL и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NETL и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 6.13% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | 13.15% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 9.42% |
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у BBRE с доходностью 4.37%.
NETL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- —
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NETL и BBRE
NETL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Доходность на риск
NETL vs. BBRE — Ранг доходности на риск
NETL
BBRE
Сравнение NETL c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NETL | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 1.73 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NETL | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NETL и BBRE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и BBRE
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности BBRE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.95% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% | 0.00% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок NETL и BBRE
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NETL | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -43.61% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -13.24% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -31.15% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -5.92% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -10.73% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.21% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и BBRE
NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 4.73% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NETL | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.59% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.28% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 17.05% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 18.77% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 22.71% | +3.44% |