PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NETL с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NETL с AMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - NETL is a REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. NETL is passively managed, while AMOM is actively managed. Over the past 5 years, NETL returned 1.33%/yr vs 12.53%/yr for AMOM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NETL charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.

Доходность

Сравнение доходности NETL и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NETL показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью 27.93%.

NETL

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NETL и AMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		10.34%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%10.01%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%

Correlation

The correlation between NETL and AMOM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2019 г.

0.35

Over the past year, the correlation between NETL and AMOM has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NETL и AMOM

Секторы
NETL
AMOM

Недвижимость

100.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

1.2%

Финансовые услуги

-

6.2%

Здравоохранение

-

7.7%

Промышленность

-

14.5%

Технологии

-

41.9%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Недвижимость

NETL
100.0%
AMOM
1.9%

Сырьевые материалы

NETL

-

AMOM
2.7%

Коммуникационные услуги

NETL

-

AMOM
14.3%

Потребительский циклический сектор

NETL

-

AMOM
5.8%

Потребительский защитный сектор

NETL

-

AMOM
5.0%

Энергетика

NETL

-

AMOM
1.2%

Финансовые услуги

NETL

-

AMOM
6.2%

Здравоохранение

NETL

-

AMOM
7.7%

Промышленность

NETL

-

AMOM
14.5%

Технологии

NETL

-

AMOM
41.9%

Коммунальные услуги

NETL

-

AMOM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETLease Corporate Real Estate ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с AMTNETL с VICINETL с ONETL с PLD
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX

Доходность на риск

NETL vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NETL c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NETLAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.01

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.66

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.31

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

11.88

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NETL vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NETL на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа AMOM равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NETL и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NETLAMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.01

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.53

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.75

-0.55

Просадки

Сравнение просадок NETL и AMOM

Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и AMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETLAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.48%

-39.68%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-13.10%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-30.26%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-39.68%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

0.00%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-10.81%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.64%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NETL и AMOM

Текущая волатильность для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) составляет 3.66%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что NETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETLAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

7.11%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

16.71%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

21.58%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

23.74%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

24.95%

+0.97%

Сравнение комиссий NETL и AMOM

NETL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NETL и AMOM

Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности AMOM в 0.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.83%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%

Часто задаваемые вопросы

NETL and AMOM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (7.11%) compared to NETL (3.66%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs AMOM's -39.68%.

On 5-year performance, AMOM leads with 12.53% vs 1.33% for NETL. On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NETL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 12.53% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

NETL has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.07% for AMOM.

NETL is categorized as REIT, while AMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.60% for NETL and 0.75% for AMOM.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NETL и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор