PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с VSGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		9.63%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		-3.91%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.23%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у VSGIX с доходностью -3.91%.

NESIX

1 день
-4.46%
1 месяц
-7.08%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.40%
1 год
48.73%
3 года*
11.47%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

VSGIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-2.46%
1 год
15.68%
3 года*
10.86%
5 лет*
1.70%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с LADYXNESIX с FGROXNESIX с ALMAXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий NESIX и VSGIX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

NESIX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.63

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.04

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.87

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

3.51

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VSGIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.63

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.07

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.16

Корреляция

Корреляция между NESIX и VSGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и VSGIX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.56%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и VSGIX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-58.66%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-14.50%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-38.36%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-11.38%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-11.40%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.59%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и VSGIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

7.60%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

15.12%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.06%

24.20%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

23.49%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

22.88%

+3.42%