Сравнение NESIX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NESIX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESIX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 15.52% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.34% |
Доходность по периодам
С начала года, NESIX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%.
NESIX
- 1 день
- 5.37%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 56.14%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESIX и PXQSX
NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
NESIX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
NESIX
PXQSX
Сравнение NESIX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESIX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.01 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.16 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.06 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 0.13 | +10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.01 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между NESIX и PXQSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESIX и PXQSX
NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок NESIX и PXQSX
Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -55.56% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -13.25% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -31.49% | -18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -13.69% | +9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -10.29% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 5.85% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESIX и PXQSX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESIX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 5.71% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 11.75% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 19.73% | +15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 20.22% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 20.45% | +5.90% |