PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий NESIX и NEAIX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

NESIX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.17

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.74

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

4.33

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

15.43

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.17

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.65

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между NESIX и NEAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и NEAIX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и NEAIX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-35.93%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-13.98%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-35.93%

-13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-7.73%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-8.73%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.92%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и NEAIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеют волатильность 12.19% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

11.64%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

19.83%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

28.92%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

24.33%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

24.46%

+1.89%