PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESIX с NEAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) and NEAIX (Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds from Needham. Over the past 5 years, NESIX returned 10.97%/yr vs 24.27%/yr for NEAIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NESIX charges 1.18%/yr vs 1.20%/yr for NEAIX.

Доходность

Сравнение доходности NESIX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 82.25%, что значительно выше, чем у NEAIX с доходностью 59.81%.

NESIX

1 день
4.01%
1 месяц
22.94%
С начала года
82.25%
6 месяцев
79.70%
1 год
125.34%
3 года*
33.75%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

NEAIX

1 день
3.25%
1 месяц
17.12%
С начала года
59.81%
6 месяцев
61.32%
1 год
97.17%
3 года*
39.29%
5 лет*
24.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESIX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		82.25%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		59.81%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Correlation

The correlation between NESIX and NEAIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.88

The correlation between NESIX and NEAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с ALMAXNESIX с BSCFXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с FGROXNEAIX с BUFOXNEAIX с WBSIXNEAIX с ALFAXNEAIX с LADYXNEAIX с FTXSXNEAIX с AVALX

Доходность на риск

NESIX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXNEAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.41
3.94

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.72
4.42

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.59

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

7.27

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.30

29.35

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 4.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAIX равному 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41

3.94

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.99

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.91

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NESIX и NEAIX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и NEAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESIXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-35.93%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-13.98%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-28.21%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-35.93%

-13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-8.60%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.46%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и NEAIX

Текущая волатильность для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) составляет 8.71%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что NESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESIXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

10.14%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.13%

20.44%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.27%

25.80%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

24.58%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

24.60%

+1.84%

Сравнение комиссий NESIX и NEAIX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и NEAIX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.26%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NESIX and NEAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NEAIX has higher volatility (10.14%) compared to NESIX (8.71%). In terms of maximum drawdown, NESIX dropped -49.61% vs NEAIX's -35.93%.

NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 3.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESIX и NEAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор