PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с MMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с MMGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. MMGEX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и MMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и MMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		9.63%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		-1.89%10.66%14.79%16.35%-26.21%8.52%40.08%61.40%-5.46%23.60%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у MMGEX с доходностью -1.89%.

NESIX

1 день
-4.46%
1 месяц
-7.08%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.40%
1 год
48.73%
3 года*
11.47%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

MMGEX

1 день
-2.15%
1 месяц
-9.01%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
2.33%
1 год
20.94%
3 года*
11.61%
5 лет*
2.17%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с LADYXNESIX с FGROXNESIX с ALMAXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с AVUVMMGEX с NCLEXMMGEX с MGFAXMMGEX с MIEYXMMGEX с VISGXMMGEX с PNSAXMMGEX с DLHYX

Сравнение комиссий NESIX и MMGEX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии MMGEX в 1.41%.

MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

NESIX vs. MMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c MMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXMMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.88

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.35

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.31

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

5.65

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. MMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа MMGEX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и MMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXMMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.88

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.29

+0.24

Корреляция

Корреляция между NESIX и MMGEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и MMGEX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		38.67%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и MMGEX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки MMGEX в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и MMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXMMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-63.65%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-13.78%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-51.21%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-23.06%

+13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-23.52%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.20%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и MMGEX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXMMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

8.49%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

14.88%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.06%

23.38%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

32.35%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

28.90%

-2.60%