Сравнение NESIX с FAMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX).
NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NESIX и FAMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESIX и FAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 9.63% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
FAMFX FAM Small Cap Fund | -11.69% | -11.60% | 12.43% | 20.10% | -12.42% | 27.72% | 10.10% | 26.89% | -8.54% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, NESIX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у FAMFX с доходностью -11.69%.
NESIX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 48.73%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
FAMFX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- -0.17%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESIX и FAMFX
NESIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии FAMFX в 1.27%.
Доходность на риск
NESIX vs. FAMFX — Ранг доходности на риск
NESIX
FAMFX
Сравнение NESIX c FAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESIX | FAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | -0.84 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | -1.20 | +3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.85 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | -2.02 | +10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESIX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.84 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NESIX и FAMFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESIX и FAMFX
NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.86% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок NESIX и FAMFX
Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки FAMFX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и FAMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESIX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -39.66% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -22.23% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -28.71% | -20.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -28.24% | +19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -5.72% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 9.34% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESIX и FAMFX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с FAM Small Cap Fund (FAMFX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESIX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 4.49% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 12.67% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.06% | 20.67% | +14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 18.66% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.30% | 19.49% | +6.81% |