PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.55%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у DMCRX с доходностью 2.25%.

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с QUASXNESIX с NBMIXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий NESIX и DMCRX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

NESIX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.06

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.60

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.73

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

12.46

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMCRX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.06

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Корреляция

Корреляция между NESIX и DMCRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и DMCRX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и DMCRX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-59.16%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-15.46%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-59.16%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-10.79%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-20.35%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.62%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и DMCRX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеют волатильность 12.19% и 12.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

12.40%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

23.15%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

31.42%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

39.55%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

33.88%

-7.53%