PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESGX с WMKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESGX с WMKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NESGX returned 20.06%/yr vs 13.20%/yr for WMKSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NESGX charges 1.85%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.

Доходность

Сравнение доходности NESGX и WMKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NESGX показывает доходность 80.30%, что значительно выше, чем у WMKSX с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции WMKSX по среднегодовой доходности: 20.06% против 13.20% соответственно.

NESGX

1 день
-0.81%
1 месяц
19.56%
С начала года
80.30%
6 месяцев
75.15%
1 год
121.15%
3 года*
32.75%
5 лет*
9.82%
10 лет*
20.06%

WMKSX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.24%
С начала года
14.86%
6 месяцев
11.96%
1 год
30.25%
3 года*
23.47%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESGX и WMKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		80.30%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		14.86%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%

Correlation

The correlation between NESGX and WMKSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г.

0.83

The correlation between NESGX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund

WesMark Small Company Fund

Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с QUASXNESGX с FGROXNESGX с ALMAXNESGX с DSCIX
Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMBDXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIXWMKSX с CTSIX

Доходность на риск

NESGX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESGX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESGXWMKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.08
1.71

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.44

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

3.56

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.70

11.86

+17.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESGX vs. WMKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESGX на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа WMKSX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESGX и WMKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESGXWMKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

1.71

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.55

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.24

Просадки

Сравнение просадок NESGX и WMKSX

Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и WMKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESGXWMKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-64.09%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-8.50%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-24.20%

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.05%

-39.84%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-39.84%

-10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.06%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-15.68%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.54%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NESGX и WMKSX

Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с WesMark Small Company Fund (WMKSX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESGXWMKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

4.79%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

12.03%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

17.72%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

26.10%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

23.96%

+1.87%

Сравнение комиссий NESGX и WMKSX

NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии WMKSX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESGX и WMKSX

NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.94%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

NESGX and WMKSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESGX has higher volatility (8.83%) compared to WMKSX (4.79%). In terms of maximum drawdown, NESGX dropped -50.29% vs WMKSX's -64.09%.

NESGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESGX и WMKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор