Сравнение NESGX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NESGX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESGX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 1.17% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 14.90% против 9.58% соответственно.
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
SSCPX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESGX и SSCPX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
NESGX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
NESGX
SSCPX
Сравнение NESGX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESGX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.94 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.44 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.74 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 5.57 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESGX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.94 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.20 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между NESGX и SSCPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и SSCPX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 8.91% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок NESGX и SSCPX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESGX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -53.65% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -11.83% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -27.78% | -22.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -43.59% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -8.09% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -10.30% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.69% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и SSCPX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESGX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 8.57% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 15.33% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 22.69% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 22.17% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 22.93% | +2.63% |