PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESGX с LMOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESGX с LMOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) and LMOIX (ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NESGX returned 20.06%/yr vs 12.11%/yr for LMOIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NESGX charges 1.85%/yr vs 0.78%/yr for LMOIX.

Доходность

Сравнение доходности NESGX и LMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NESGX показывает доходность 80.30%, что значительно выше, чем у LMOIX с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции LMOIX по среднегодовой доходности: 20.06% против 12.11% соответственно.

NESGX

1 день
-0.81%
1 месяц
19.56%
С начала года
80.30%
6 месяцев
75.15%
1 год
121.15%
3 года*
32.75%
5 лет*
9.82%
10 лет*
20.06%

LMOIX

1 день
-0.85%
1 месяц
0.05%
С начала года
11.77%
6 месяцев
8.80%
1 год
23.59%
3 года*
13.77%
5 лет*
2.26%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESGX и LMOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		80.30%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%
LMOIX
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS		11.77%9.91%12.06%9.12%-28.55%12.53%44.09%25.86%4.22%25.50%

Correlation

The correlation between NESGX and LMOIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2008 г.

0.84

The correlation between NESGX and LMOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund

ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS

Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с QUASXNESGX с FGROXNESGX с ALMAXNESGX с DSCIX
Часто сравнивают с LMOIX:
LMOIX с DSCIXLMOIX с LGVAXLMOIX с ETMGXLMOIX с WMKSXLMOIX с CTSIXLMOIX с PXQSXLMOIX с VISGX

Доходность на риск

NESGX vs. LMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LMOIX
Ранг доходности на риск LMOIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMOIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMOIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMOIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMOIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMOIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESGX c LMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESGXLMOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.08
1.20

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
1.72

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.21

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

1.76

+5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.70

6.37

+23.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESGX vs. LMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESGX на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа LMOIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESGX и LMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESGXLMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

1.20

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Просадки

Сравнение просадок NESGX и LMOIX

Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, примерно равная максимальной просадке LMOIX в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и LMOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESGXLMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-51.02%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-13.78%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.27%

-26.22%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.05%

-41.74%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-41.74%

-8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.88%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-12.38%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.81%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NESGX и LMOIX

Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESGXLMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

5.70%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

15.77%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

20.36%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

24.52%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

23.79%

+2.04%

Сравнение комиссий NESGX и LMOIX

NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии LMOIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESGX и LMOIX

NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMOIX
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS		15.17%16.96%14.66%0.38%0.00%10.44%6.31%6.91%14.40%3.30%2.82%1.18%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Часто задаваемые вопросы

NESGX and LMOIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESGX has higher volatility (8.83%) compared to LMOIX (5.70%). In terms of maximum drawdown, NESGX dropped -50.29% vs LMOIX's -51.02%.

NESGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESGX и LMOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор