- ISIN
- US52470H6669
- CUSIP
- 52470H666
- Эмитент
- ClearBridge
- Дата выпуска
- 4 авг. 2008 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LMOIX
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) прибавил 12.7% с начала года. Текущая цена акции LMOIX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LMOIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,134.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) показал доход в 12.73% с начала года и 25.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LMOIX составила 12.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 12.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LMOIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LMOIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.99% | -0.56% | -6.29% | 12.08% | 1.52% | 0.31% | 12.73% | ||||||
| 2025 | 7.72% | -6.30% | -8.74% | -0.44% | 5.75% | 5.93% | 1.55% | 6.28% | 1.46% | 1.26% | -1.77% | -1.76% | 9.91% |
| 2024 | -3.97% | 6.47% | 0.51% | -7.22% | 2.79% | 0.00% | 4.83% | -1.13% | 1.38% | -1.13% | 12.45% | -2.13% | 12.06% |
| 2023 | 11.36% | -1.83% | -2.48% | -2.59% | -4.57% | 8.95% | 3.00% | -5.40% | -6.37% | -9.25% | 11.06% | 9.88% | 9.12% |
| 2022 | -13.79% | -1.40% | 0.79% | -12.78% | -3.20% | -6.01% | 9.83% | -2.21% | -7.81% | 8.76% | 3.03% | -5.28% | -28.55% |
| 2021 | 4.95% | 2.59% | -3.07% | 6.10% | -2.14% | 4.00% | -0.86% | 2.43% | -4.43% | 6.94% | -6.46% | 2.85% | 12.53% |
Метрики бенчмарка
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS has an annualized alpha of 0.02%, beta of 1.08, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2008.
- This fund captured 112.84% of S&P 500 Index gains and 112.18% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.02%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 112.84%
- Участие в снижении
- 112.18%
Комиссия
Комиссия LMOIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LMOIX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LMOIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.93 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 13.52 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.34 | $6.34 | $5.82 | $0.15 | $0.00 | $5.45 | $3.25 | $2.63 | $4.67 | $1.16 | $0.82 | $0.33 |
Дивидендный доход | 15.05% | 16.96% | 14.66% | 0.38% | 0.00% | 10.44% | 6.31% | 6.91% | 14.40% | 3.30% | 2.82% | 1.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.34 | $6.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.82 | $5.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.45 | $5.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS показал максимальную просадку в 51.02%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 486 торговых сессий.
Текущая просадка ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.02%нояб. 2008 г. | 2mo 23d | 1y 11mo | 2y 1moавг. 2008 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -41.74%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -37.97%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 11d | 4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.22%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 11mo 4d | 1y 6moиюнь 2015 г. - янв. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.81%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 1y 20d | 1y 3moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| LMOIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.02% | -56.78% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -9.10% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.22% | -18.90% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.74% | -25.43% | -16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -33.92% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.74% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -10.72% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 1.97% | +1.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LMOIX
Добавьте ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LMOIX