Сравнение LMOIX с NCLEX
LMOIX (ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LMOIX returned 12.15%/yr vs 7.71%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LMOIX charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности LMOIX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMOIX показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции LMOIX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 12.15% против 7.71% соответственно.
LMOIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 15.14%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 12.15%
NCLEX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам LMOIX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMOIX ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS | 15.14% | 9.91% | 12.06% | 9.12% | -28.55% | 12.53% | 44.09% | 25.86% | 4.22% | 25.50% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -0.59% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between LMOIX and NCLEX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between LMOIX and NCLEX has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMOIX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
LMOIX
NCLEX
Сравнение LMOIX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMOIX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.22 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -0.44 | +6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMOIX и NCLEX
Максимальная просадка LMOIX за все время составила -51.02%, примерно равная максимальной просадке NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMOIX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMOIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.02% | -48.68% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -20.88% | +7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.22% | -28.50% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.74% | -28.50% | -13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -35.79% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -16.84% | +12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -8.31% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 10.52% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMOIX и NCLEX
ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS (LMOIX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что LMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMOIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.54% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 12.62% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 17.07% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 19.60% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 19.19% | +4.59% |
Сравнение комиссий LMOIX и NCLEX
LMOIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMOIX и NCLEX
Дивидендная доходность LMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности NCLEX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMOIX ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS | 14.73% | 16.96% | 14.66% | 0.38% | 0.00% | 10.44% | 6.31% | 6.91% | 14.40% | 3.30% | 2.82% | 1.18% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.58% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
LMOIX and NCLEX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMOIX has higher volatility (5.55%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, LMOIX dropped -51.02% vs NCLEX's -48.68%.
LMOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMOIX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор